隨機(jī)占優(yōu)準(zhǔn)則下有效解的幾個(gè)充分條件.pdf_第1頁(yè)
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1、選擇最優(yōu)的投資組合通常采用兩種模型：基十隨機(jī)占優(yōu)準(zhǔn)則的模型和均值一風(fēng)險(xiǎn)模型。但是，均值一風(fēng)險(xiǎn)模型不能完整反映決策者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好，可能會(huì)產(chǎn)生次優(yōu)的證券組合，為了克服這個(gè)問(wèn)題，有必要分析這兩種模型的一致性。本文在Ogryezak和Ruszxzynskia工作的基礎(chǔ)上，分析和討論條件風(fēng)險(xiǎn)值CVaR、加權(quán)均差hx(p)和Tail Gini’s均差度量下的均值一風(fēng)險(xiǎn)模型與二階隨機(jī)占優(yōu)模型的一致性，證明隨機(jī)占優(yōu)準(zhǔn)則下有效解的充分條件，此結(jié)果能夠保

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