VaR在我國金融控股公司市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究.pdf

1、金融業(yè)是個充滿風(fēng)險的行業(yè)。隨著去年光大金融控股集團(tuán)獲批成立，標(biāo)志著我國金融業(yè)從分業(yè)經(jīng)營加快向混業(yè)經(jīng)營發(fā)展。同時，金融混業(yè)經(jīng)營也使金融控股公司面臨更大的市場風(fēng)險。因此，市場風(fēng)險管理也越來越成為我國金融控股公司經(jīng)營管理的重要內(nèi)容。我國金融控股公司在風(fēng)險管理方面雖取得了長足的進(jìn)展，但跟發(fā)達(dá)國家相比，無論是風(fēng)險管理體系還是風(fēng)險管理的方法和技術(shù)，都存在著很大的差距。引進(jìn)和學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家金融控股公司先進(jìn)的市場風(fēng)險管理經(jīng)驗和技術(shù)，有助于提高我國金融控股

2、公司的市場風(fēng)險評估與測量，更好地防范市場風(fēng)險。
　　本文的主題是在我國金融控股公司市場風(fēng)險管理中嘗試運(yùn)用VaR方法來量化市場風(fēng)險。本文運(yùn)用比較分析方法，比較了國內(nèi)外金融控股公司市場風(fēng)險管理及VaR方法的應(yīng)用，從中得出我國金融控股公司在這兩方面的不足；接著運(yùn)用實證分析方法，運(yùn)用VaR方法對中信控股公司的一筆實際業(yè)務(wù)進(jìn)行匯率風(fēng)險測量，并與我國金融控股公司傳統(tǒng)的市場風(fēng)險測量方法比較。我們可以得到VaR方法在我國金融控股公司中應(yīng)用是非常有