多資產(chǎn)期權定價的若干研究成果.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、期權定價問題歷來是金融經(jīng)濟學中的重要研究課題之一，布萊克—斯科爾斯模型為人們提供了研究這一課題的方法。多年來，眾多經(jīng)濟學者與研究人員對這一問題進行不斷深入的研究，但是這些研究大多是圍繞具有單個資產(chǎn)的期權進行的。為此，本文將含有多個資產(chǎn)為標的資產(chǎn)的期權做為突破口，探討在不同情況下多資產(chǎn)期權的定價問題。文中主要有兩大研究目標：其一，探討多資產(chǎn)新型期權的定價問題；其二，探討多資產(chǎn)期權的信用風險定價問題。全文主要工作有：明確研究對象是兩類多資產(chǎn)

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