2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與該資產(chǎn)所屬企業(yè)的企業(yè)價(jià)值和企業(yè)債務(wù)遵循對(duì)數(shù)正態(tài)過(guò)程的假設(shè)下，研究如何把幾何平均亞式期權(quán)推廣到債務(wù)隨機(jī)且有信用風(fēng)險(xiǎn)的情況，并利用結(jié)構(gòu)方法(Structural Approach)導(dǎo)出了債務(wù)隨機(jī)時(shí)的有信用風(fēng)險(xiǎn)幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式． 又因?yàn)樵S多金融資產(chǎn)收益的經(jīng)驗(yàn)分布曲線表現(xiàn)出明顯的偏斜性和胖尾現(xiàn)象，這與傳統(tǒng)的模型——資產(chǎn)價(jià)格服從幾何Brown運(yùn)動(dòng)有較大的偏差，本文借鑒Merton的跳躍擴(kuò)散模型的思想，根據(jù)中國(guó)

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