商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款評(píng)估項(xiàng)目評(píng)價(jià)研究.pdf

1、隨著國(guó)家金融體制改革的進(jìn)一步深化，尤其是我國(guó)加入WTO五年后銀行業(yè)逐步全面對(duì)外放開(kāi)，外資銀行獲得較好的待遇，我國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)已逐漸進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。目前我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中項(xiàng)目貸款仍是最主要的盈利資產(chǎn)。貸款業(yè)務(wù)在目前我國(guó)商業(yè)銀行尤其是四大國(guó)有商業(yè)銀行的總體營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中仍處于主導(dǎo)地位。 項(xiàng)目貸款評(píng)估是銀行項(xiàng)目貸款的首要程序，它為貸款決策提供直接參考依據(jù)，在銀行貸款業(yè)務(wù)決策及項(xiàng)目貸款貸后管理中具有十分重要的作用。目前的

2、項(xiàng)目評(píng)估方法在項(xiàng)目貸款評(píng)估有很多的不足之處，降低了評(píng)估結(jié)果的可信度，因此要對(duì)目前的項(xiàng)目評(píng)估方法進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。項(xiàng)目貸款評(píng)估質(zhì)量的高低，將直接影響到貸款決策的正確與否，影響到銀行資產(chǎn)的優(yōu)良與否，也影響到銀行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的高低。因此，做好項(xiàng)目評(píng)估工作，對(duì)于銀行貸款業(yè)務(wù)決策、項(xiàng)目貸后管理、增加銀行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)具有十分重要的作用，尤其在目前激烈競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，做好項(xiàng)目貸款評(píng)估工作，對(duì)于提高我國(guó)銀行業(yè)的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力，更有戰(zhàn)略意義。 本文在深入

3、分析我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知過(guò)程和房地產(chǎn)貸款項(xiàng)目現(xiàn)行評(píng)估方法的基礎(chǔ)上，運(yùn)用改進(jìn)后的DEA和AHP兩種方法的結(jié)合，并結(jié)合實(shí)證研究進(jìn)行了銀行貸款評(píng)估項(xiàng)目評(píng)價(jià)分析，為未來(lái)的銀行貸款評(píng)估及審批流程優(yōu)化提供了一種新思路和新方法。 論文主要工作有以下幾點(diǎn)： 第一個(gè)部分是論文的理論基礎(chǔ)，主要對(duì)我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知和評(píng)價(jià)方法演變過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)分析。分別分析了建國(guó)后我國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期、有計(jì)劃的商品經(jīng)濟(jì)時(shí)期和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)期三個(gè)發(fā)展階段的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，并指

4、出當(dāng)前現(xiàn)行定性綜合評(píng)價(jià)法與風(fēng)險(xiǎn)度測(cè)算法的區(qū)別。 第二個(gè)部分對(duì)商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款項(xiàng)目現(xiàn)行評(píng)估研究。分析了項(xiàng)目評(píng)估與可行性研究的聯(lián)系與區(qū)別，詳細(xì)闡述了現(xiàn)行房地產(chǎn)貸款項(xiàng)目評(píng)估的內(nèi)容和方法。 第三個(gè)部分闡述了用于貸款評(píng)估項(xiàng)目評(píng)價(jià)的工具方法——DEA和AHP。主要介紹改進(jìn)后的DEA，它是指在傳統(tǒng)的DEA中加入了權(quán)重之間的關(guān)系這一約束條件，這樣能更為準(zhǔn)確有效的分析目標(biāo)問(wèn)題。 第四個(gè)部分是實(shí)證研究部分。筆者站在銀行決策者的角度