不確定性條件下的礦業(yè)投資風險分析與模擬.pdf

1、論文對礦業(yè)資本市場的認識和分析的基礎上，結合傳統(tǒng)研究方法的理論，吸收現代金融工程理論的最新研究成果，研究了投資風險分析的理論和方法，建立礦業(yè)投資決策風險分析模型，同時運用實例對上述方法進行了研究和撿驗。 論文對礦產資源的屬性、價值和礦業(yè)投資環(huán)境進行了系統(tǒng)的分析。論述了礦產資源價值成因，分析了礦產資源價值理論。指出礦產品價格的波動具有一定的隨機性，建立了短期波動預測維納模型，長期運行過程可用均值回歸過程分析模擬。研究礦產品價格的波

2、動率和回彈速度，分析礦產品的短期價格和長期均衡價格波動規(guī)律?？紤]不確定性，采用均值回歸預測模型模擬礦產品價格波動。應用蒙特卡洛模擬方法、實物期權方法、模糊數學分析法分析收益額。從風險管理的理論體系和范疇，深入研究礦業(yè)工程建設項目風險特點。介紹了礦業(yè)工程項目投資風險識別與估計方法，結合投資風險因素識別方法及原則，研究風險因素隨機信息的采集與處理。提出了對投資風險的分散與控制模擬方法及對策。 論文最后通過投資項目實例，對礦業(yè)投資方案