中國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱研究.pdf

1、中國(guó)期貨市場(chǎng)經(jīng)過(guò)十多年風(fēng)風(fēng)雨雨的曲折發(fā)展，已經(jīng)逐漸步入規(guī)范發(fā)展的軌道。然而在這由幼稚—成熟的發(fā)展歷程中，發(fā)生了數(shù)次影響重大的期貨操縱事件，直接給我國(guó)期貨市場(chǎng)帶來(lái)了毀滅性的打擊，因而期貨操縱的問(wèn)題引起了廣泛的關(guān)注。如何準(zhǔn)確認(rèn)定期貨操縱案件；怎樣防范和打擊期貨操縱成為學(xué)術(shù)研究的熱點(diǎn)。本文正是從這兩點(diǎn)出發(fā)，在借鑒了國(guó)內(nèi)外相關(guān)的研究成果和先進(jìn)的技術(shù)方法的基礎(chǔ)上，采用了理論分析、模型研究以及比較創(chuàng)新的使用數(shù)據(jù)實(shí)證分析等相結(jié)合的研究思路，多角度地深

2、入闡述了期貨操縱的問(wèn)題。
　　 本文首先是對(duì)期貨操縱的綜述，目的是對(duì)期貨操縱全面的了解。主要有：以各國(guó)對(duì)期貨操縱定義為基礎(chǔ)，給出期貨操縱較為統(tǒng)一的定義；分析多頭與空頭兩種主要操縱形態(tài)，還給出其他操縱形態(tài)；研究美國(guó)與中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)期貨操縱的法律限制；給出了期貨操縱重要事件回顧與分析。其次，根據(jù)被操縱期貨合約的市場(chǎng)表現(xiàn)，利用相關(guān)價(jià)量數(shù)據(jù)，對(duì)被操縱合約進(jìn)行了實(shí)證研究，其主要目的是使用定量的方法來(lái)提高判定期貨操縱的準(zhǔn)確度；最后，