巴塞爾新資本協議下的內部評級法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文主要研究巴塞爾新資本協議內部評級法.首先回顧了國內外信用風險管理的研究進展及主要成果,然后對巴塞爾新資本協議的內部評級法及其關鍵技術進行了研究. 研究以2004年底788家制造業(yè)上市公司為樣本,從97個主要財務指標中選取14個變量,運用因子分析技術將14個變量綜合為資產結構、成長能力、資產效率、發(fā)展慣性、償債能力和競爭能力等6個互相獨立的復合因子,在此基礎上,以6個復合因子為自變量,建立公司違約概率(PD)的Logit判別模

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