商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的計量與配置.pdf

1、中國人民銀行金融研究所碩士學(xué)位論文商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的計量與配置姓名：賈曉燕申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：景學(xué)成20070401內(nèi)容摘要2和價值管理的重要手段。站在風(fēng)險管理的角度，銀行面臨信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大風(fēng)險，因此論文第二部分別對這三類風(fēng)險的經(jīng)濟資本計量方法進行了分析，主要是論文的第二、三、四章。在第二部分的分析中，主要從國際先進銀行的實踐角度出發(fā)，從內(nèi)部計量模型的分析比較入手，深入分析了這三類風(fēng)險的經(jīng)濟資本計量

2、方法。首先對于信用風(fēng)險的計量，主要是從四個主要的內(nèi)部信用風(fēng)險計量模型入手，并結(jié)合我國實際情況進行分析，指出我國商業(yè)銀行適宜于借鑒CreditMetrics模型計量信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本。其次對于市場風(fēng)險的計量，主要圍繞著VaR這一核心技術(shù)展開討論，并分析了VaR在我國應(yīng)用的障礙。最后對于操作風(fēng)險的計量，對比了巴塞爾新資本協(xié)議所推薦的三種計量方法，探討了我國商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險經(jīng)濟資本的路徑選擇。在經(jīng)濟資本計量之后，需要進行經(jīng)濟資本的配置，而

3、這正是論文第三部分研究的內(nèi)容，論文第五章從經(jīng)濟資本配置的流程、方式、具體操作方法以及資本配置優(yōu)化等方面探討了如何構(gòu)建一個完整的經(jīng)濟資本配置框架。在對經(jīng)濟資本的計量和配置的各種方法評析后，論文最后一部分進行了實踐分析，第六章介紹并分析了建行實行的經(jīng)濟資本管理，在此基礎(chǔ)上提出了完善我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理的初步設(shè)想和“三步走”的思路。論文主要采用了對比研究法，包括概念的對比、風(fēng)險計量模型的對比、國內(nèi)國外的理論及實踐對比，在分析了國際先進銀行

4、經(jīng)濟資本計量和配置的理論和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國商業(yè)銀行的實踐，分析了我國商業(yè)銀行存在的差距，進而提出了完善我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理的一整套設(shè)想和“三步走”的思路。三、主要觀點及內(nèi)容三、主要觀點及內(nèi)容1、經(jīng)濟資本是一種虛擬資本，是為補償銀行的非預(yù)期損失而進行的資本預(yù)留。從VaR的角度來講，是在一定置信區(qū)間內(nèi)，在確定的時間段內(nèi)，銀行所能容忍的最大損失額度。經(jīng)濟資本具有管理會計的屬性。2、銀行的損失分為三類，預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失。