團(tuán)體健康保險(xiǎn)定價(jià)方法研究.pdf

1、1．論文的主要內(nèi)容和觀點(diǎn) 本文主要研究團(tuán)體健康保險(xiǎn)的定價(jià)技術(shù)。開頭第一部分首先介紹了商業(yè)健康保險(xiǎn)的國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀，通過(guò)這種對(duì)比借鑒可以得知，我國(guó)的商業(yè)健康保險(xiǎn)水平還相當(dāng)落后，與商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)比較成熟的美國(guó)相比，還有很大的上升空間。團(tuán)體商業(yè)健康保險(xiǎn)是商業(yè)健康保險(xiǎn)的重點(diǎn)發(fā)展方向。購(gòu)買團(tuán)體商業(yè)健康保險(xiǎn)，在中國(guó)不但具有必要性，而且具有可行性。 在討論團(tuán)體健康保險(xiǎn)的定價(jià)方法之前，本文第二部分首先討論了它的定價(jià)影響因素(也就是團(tuán)體健康

2、保險(xiǎn)定價(jià)的一些特殊之處)，包括團(tuán)體的風(fēng)險(xiǎn)特征、年醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)因子、團(tuán)體健康保險(xiǎn)定價(jià)中的費(fèi)用補(bǔ)貼現(xiàn)象、續(xù)保特點(diǎn)、定價(jià)時(shí)人均保費(fèi)的選用等問(wèn)題。團(tuán)體健康保險(xiǎn)以一年期為主，在逆選擇風(fēng)險(xiǎn)的大小和管理方式上，都和個(gè)人健康保險(xiǎn)有一定的差異，與人壽保險(xiǎn)和其它非壽險(xiǎn)的精算定價(jià)方法也有相當(dāng)大的區(qū)別。 團(tuán)體是由一個(gè)以上的成員組成的，組成一個(gè)團(tuán)體后，它的風(fēng)險(xiǎn)特征就不是所有成員的風(fēng)險(xiǎn)特征的簡(jiǎn)單累計(jì)。一般來(lái)說(shuō)，它的風(fēng)險(xiǎn)就比單個(gè)成員的疊加風(fēng)險(xiǎn)之和要低。團(tuán)體的

3、規(guī)模大小，影響了定價(jià)方法的選擇。而團(tuán)體健康保險(xiǎn)的短期性，團(tuán)體成員年齡結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)逐年變動(dòng)，也影響了保險(xiǎn)公司的續(xù)保操作和定價(jià)。 補(bǔ)貼現(xiàn)象只存在于團(tuán)體保險(xiǎn)中，而且，表定費(fèi)率法下是不存在補(bǔ)貼現(xiàn)象的。但是現(xiàn)在我國(guó)保險(xiǎn)公司正在嘗試使用經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法或者混合費(fèi)率法進(jìn)行定價(jià)，就必須考慮其中的補(bǔ)貼現(xiàn)象。它的含義是：如果在同一個(gè)團(tuán)體的成員中，無(wú)論年齡與性別，所交的保費(fèi)都是一樣的，那么，風(fēng)險(xiǎn)小的人就交納了相對(duì)多的保費(fèi)，風(fēng)險(xiǎn)大的人就交納了相對(duì)少的保費(fèi)，

4、從而產(chǎn)生了補(bǔ)貼。而實(shí)際上，我們知道，在個(gè)人健康保險(xiǎn)中，每個(gè)人依據(jù)他(或她)的年齡和性別來(lái)交費(fèi)，也就是說(shuō)，年齡和性別代表了一個(gè)人的大部分風(fēng)險(xiǎn)特征。年齡和性別組不同，所交保費(fèi)應(yīng)該不同。但是在團(tuán)體健康保險(xiǎn)中，這種差異消失了。風(fēng)險(xiǎn)小的人交費(fèi)相對(duì)多，風(fēng)險(xiǎn)大的人交費(fèi)相對(duì)少了，補(bǔ)貼的實(shí)質(zhì)就是風(fēng)險(xiǎn)小的人通過(guò)多交保費(fèi)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大的人進(jìn)行了補(bǔ)貼。團(tuán)體的成員結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)每年都在變化，比如成員在進(jìn)入或者退出，這會(huì)導(dǎo)致每年應(yīng)交保費(fèi)的自然變動(dòng)。因此，保險(xiǎn)公司在續(xù)保時(shí)

5、，必須每年進(jìn)行重新評(píng)估，以確定新的費(fèi)率。而且，由于成員人數(shù)的變動(dòng)，導(dǎo)致了團(tuán)體總保費(fèi)不再適合用于定價(jià)，因此，應(yīng)該采用人均保費(fèi)用于團(tuán)體健康保險(xiǎn)的續(xù)保定價(jià)公式中。 團(tuán)體健康保險(xiǎn)中的第三個(gè)特殊現(xiàn)象就是年醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)因子相當(dāng)顯著，這是由醫(yī)療費(fèi)用的特性所決定的。本文所討論的所有定價(jià)方法，都無(wú)法把這個(gè)費(fèi)用增長(zhǎng)因子一起考慮到定價(jià)公式中，而只有在算出的費(fèi)率基礎(chǔ)上，乘上這個(gè)增長(zhǎng)因子，才能得到下一年的應(yīng)收保費(fèi)。如果在定價(jià)中不考慮這個(gè)因子的話，那么，所

6、定出的價(jià)格，將會(huì)使收取的保費(fèi)不能足以支付賠付，從而導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)虧損。 論文的第三部分開始正式講述團(tuán)體健康保險(xiǎn)的定價(jià)方法。本文通過(guò)一個(gè)定價(jià)基礎(chǔ)公式： 下一年應(yīng)收保費(fèi)PE=標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)M×(1-Z)+本年度經(jīng)驗(yàn)賠付X×Z導(dǎo)出專門適用于團(tuán)體健康保險(xiǎn)的三種費(fèi)率厘定方法： (1) 經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法(經(jīng)驗(yàn)定價(jià)法)，適用于大團(tuán)體，使用一個(gè)團(tuán)體過(guò)往的理賠經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定費(fèi)率的方法。經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法具體可以分成兩種：一種是預(yù)估經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法，另一

7、種是追溯式經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法。在團(tuán)體健康保險(xiǎn)中，用得較多的是預(yù)估經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法。對(duì)于經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法，它的原理是相當(dāng)簡(jiǎn)單的，重點(diǎn)只是在于數(shù)據(jù)的收集上。因此，在文中的單獨(dú)闡述不是很多。 (2) 表定費(fèi)率法(人工定價(jià)法)，主要用于小團(tuán)體，依據(jù)保險(xiǎn)公司自己的記錄或其他渠道得來(lái)的經(jīng)驗(yàn)資料，按照保險(xiǎn)的種類，在考慮投保團(tuán)體成員的年齡、性別、收入、地理環(huán)境和從事的行業(yè)等因素的基礎(chǔ)上，確定凈保險(xiǎn)費(fèi)率的一種方法。 (3) 混合定價(jià)法，使用上述兩種方法定價(jià)后

8、再進(jìn)行加權(quán)平均的一種定價(jià)方法，主要適用于中型團(tuán)體。這是由于此時(shí)團(tuán)體規(guī)模還不夠大，不足以完全依賴其經(jīng)驗(yàn)給付情況來(lái)制定費(fèi)率。 可以看出，團(tuán)體的規(guī)模對(duì)于定價(jià)方法的選擇有很大的影響。本文對(duì)于這三種團(tuán)體健康保險(xiǎn)的定價(jià)方法都進(jìn)行了討論。 本文的第四部分討論小型團(tuán)體健康保險(xiǎn)的定價(jià)方法，它常用表定費(fèi)率法，表定費(fèi)率法也是中國(guó)目前實(shí)務(wù)中應(yīng)用最多的一種定價(jià)方法。在目前中國(guó)的健康保險(xiǎn)市場(chǎng)上，由于缺乏經(jīng)營(yíng)管理的經(jīng)驗(yàn)和考慮到保險(xiǎn)監(jiān)管方面的原因，大多

9、數(shù)團(tuán)體健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)都采用表定費(fèi)率的方法來(lái)定價(jià)。 本文接著討論了表定費(fèi)率表的制定。表定費(fèi)率結(jié)構(gòu)反映了影響保險(xiǎn)公司想納入費(fèi)率結(jié)構(gòu)中的成本的所有主要變量，這些變量包括年齡、性別、保險(xiǎn)計(jì)劃特點(diǎn)、地理區(qū)域、行業(yè)調(diào)整、團(tuán)體規(guī)模等。本文中所用的表定費(fèi)率表，只是一種簡(jiǎn)表，其中只包括了年齡和性別兩個(gè)變量。在實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)這些變量的不同取值預(yù)先設(shè)定相應(yīng)的因子，并應(yīng)用于定價(jià)中，就可以使下一年的預(yù)收保費(fèi)更貼近投保人的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)特征。 由于小型團(tuán)體

10、健康保險(xiǎn)的保費(fèi)逐年波動(dòng)很大，一是造成投保團(tuán)體對(duì)于保險(xiǎn)公司的不信任，二來(lái)使得一些被加收保費(fèi)的團(tuán)體退出了投保，增加了社會(huì)上未被醫(yī)療保險(xiǎn)所保障的人口。因此，在美國(guó)，保險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)于精算定價(jià)法施加了一些限制，主要的手段就是限制一個(gè)保險(xiǎn)公司所制定的最高保費(fèi)與最低保費(fèi)維持在2:1-3:1之內(nèi)，從而使風(fēng)險(xiǎn)大的人(主要是指年齡大的人)的保費(fèi)負(fù)擔(dān)不至于過(guò)重。我國(guó)目前尚無(wú)此類限制，但是小型團(tuán)體健康保險(xiǎn)的這種類似規(guī)定在我國(guó)也具有很強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值，應(yīng)該引起足夠的

11、重視。因此，本文也對(duì)此進(jìn)行了初步的闡述。 本文的第五部分討論大中型團(tuán)體健康保險(xiǎn)的定價(jià)方法，它往往采用混合定價(jià)法。原因在于：在團(tuán)體健康保險(xiǎn)中，單獨(dú)采用表定費(fèi)率法或者單獨(dú)采用經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率法，往往都不能得到一個(gè)滿意的費(fèi)率。而混合定價(jià)法是綜合考慮表定費(fèi)率和經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率兩種因素的加權(quán)平均法，通過(guò)確定合適的權(quán)重，從而得到在理論上最優(yōu)的保費(fèi)。這個(gè)合適權(quán)重的確定也是本文討論的重點(diǎn)。 確定權(quán)重的理論基礎(chǔ)是信度理論。依據(jù)在費(fèi)率厘定過(guò)程中利用個(gè)人經(jīng)驗(yàn)

12、數(shù)據(jù)的不同方式，可信性模型可區(qū)分為有限波動(dòng)信度和最大精度信度。由于最大精確信度更利于精確計(jì)算保費(fèi)，故當(dāng)今保險(xiǎn)實(shí)踐和理論研究中均更注重最大精確信度模型。 Buhlmann-straub信度公式是非壽險(xiǎn)精算中常用的信度公式，但是應(yīng)用于團(tuán)體健康保險(xiǎn)中，卻不太適用。而Fuhrer信度公式由精算師Fuhrer提出，形式與Buhlmann-Straub信度公式類似，且比后者合理。但是國(guó)內(nèi)關(guān)于這個(gè)公式的資料很少，對(duì)這個(gè)公式也只是提了它的表達(dá)形

13、式及簡(jiǎn)要注釋，而對(duì)這個(gè)公式的詳細(xì)來(lái)源未加說(shuō)明。本文根據(jù)概率及統(tǒng)計(jì)原理，對(duì)這個(gè)公式的來(lái)源進(jìn)行了詳細(xì)的解釋，對(duì)其中的參數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的推導(dǎo)。 Fuhrer信度因子的求法比較復(fù)雜。在實(shí)務(wù)中，相應(yīng)確定信度因子的方法往往比較簡(jiǎn)單，一般根據(jù)投保團(tuán)體的人數(shù)多少，就直接確定它的上一年的經(jīng)驗(yàn)賠付的可信度大小，而不象Fuhrer公式那樣還要先求出兩個(gè)系數(shù)的大小。實(shí)務(wù)中，團(tuán)體規(guī)模與信度因子的對(duì)應(yīng)關(guān)系，各個(gè)公司的相應(yīng)數(shù)據(jù)是不一樣的，本文列出了某家再保險(xiǎn)公

14、司的數(shù)據(jù)。 MSE信度方法是本文討論的另一種求信度因子的方法。雖然團(tuán)體投保人數(shù)是決定團(tuán)體經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)可信度的一個(gè)最重要因素，但是它不是唯一的因素。比如，設(shè)A和B兩個(gè)團(tuán)體的投保人數(shù)相同，我們?cè)诔醮味▋r(jià)時(shí)，對(duì)它們的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)賦予了相同的信度；但是經(jīng)過(guò)幾年的觀察，極有可能發(fā)生這樣的情況：就是我們利用經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率加權(quán)公式算出的兩個(gè)團(tuán)體的費(fèi)率，一個(gè)與下一年的真實(shí)值的偏差很少，而另一個(gè)與下一年的真實(shí)值的偏差卻很大。這就從一個(gè)側(cè)面反映了：僅僅依靠團(tuán)體人

15、數(shù)來(lái)確定信度因子的大小，只是一個(gè)初步的方法。 如果保險(xiǎn)人能夠連續(xù)多年承保某一個(gè)團(tuán)體，那么，它就可以擁有關(guān)于這個(gè)團(tuán)體多年來(lái)的索賠經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。如果能把這幾年的數(shù)據(jù)善加利用，就可以求出精度很高的信度因子，從而避免了單純依靠團(tuán)體規(guī)模來(lái)選定或者計(jì)算信度因子帶來(lái)的缺陷。MSE信度方法就可以起到這個(gè)作用，從而彌補(bǔ)了Fuhrer信度方法在實(shí)踐中應(yīng)用時(shí)所產(chǎn)生的缺陷。 2．論文的主要貢獻(xiàn) 本文通過(guò)對(duì)中國(guó)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)最近十年發(fā)展歷程的研

16、究，發(fā)現(xiàn)團(tuán)體健康保險(xiǎn)在健康保險(xiǎn)中的地位由最初的壟斷，到現(xiàn)在被個(gè)人健康保險(xiǎn)超越。這其中有個(gè)人營(yíng)銷方式推進(jìn)個(gè)險(xiǎn)銷售的原因，但也有團(tuán)體健康保險(xiǎn)固有的原因。一是團(tuán)體健康保險(xiǎn)的重要性并沒有被我國(guó)相關(guān)人士所認(rèn)識(shí)，二來(lái)團(tuán)體健康保險(xiǎn)的定價(jià)本來(lái)就比個(gè)人健康保險(xiǎn)的定價(jià)方法復(fù)雜，等等。如果不采用適合團(tuán)體健康保險(xiǎn)的定價(jià)方法，那么，團(tuán)體健康保險(xiǎn)就不會(huì)真正發(fā)展起來(lái)。個(gè)人健康保險(xiǎn)往往采用表定費(fèi)率法進(jìn)行定價(jià)。在實(shí)務(wù)中，一般也套用這種表定費(fèi)率法來(lái)對(duì)團(tuán)體健康保險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)，

17、而對(duì)其它定價(jià)方法使用不多。其原因在于，信度因子的確定是個(gè)難點(diǎn)，在基層保險(xiǎn)公司并不具備這種定價(jià)的能力。但是，正如本文中所說(shuō)，單純使用表定費(fèi)率法，對(duì)于大團(tuán)體來(lái)說(shuō)很麻煩，而且也不一定準(zhǔn)確。從目前的相關(guān)教材上看，在涉及團(tuán)體健康保險(xiǎn)定價(jià)時(shí)，往往也只是概述一下三種定價(jià)方法，而未深入地進(jìn)行討論。 本文的主要貢獻(xiàn)在于：在闡明了大力發(fā)展團(tuán)體健康保險(xiǎn)的重要性的基礎(chǔ)上，指出目前團(tuán)體健康保險(xiǎn)的定價(jià)方法還有待改進(jìn)。本文完整地闡述了團(tuán)體健康保險(xiǎn)的三種基本定

18、價(jià)方法，描繪了團(tuán)體健康保險(xiǎn)定價(jià)的基本框架。在此基礎(chǔ)上，對(duì)目前國(guó)內(nèi)研究不深的混合定價(jià)法進(jìn)行了詳細(xì)的討論，具體分析了兩種計(jì)算信度因子的方法，即Fuhrer信度因子法和MSE信度因子法。這兩種方法在以前的國(guó)內(nèi)資料上都很少提及。本文完整地表述了Fuhrer信度因子法的理論基礎(chǔ)和內(nèi)在邏輯，并詳細(xì)解釋了公式中兩個(gè)常數(shù)因子的求法。而MSE信度因子方法，在能夠連續(xù)獲取多年數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，可以彌補(bǔ)Fuhrer信度因子法單靠團(tuán)體規(guī)模確定信度因子的缺陷。本文對(duì)