商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理方法研究.pdf

1、一直以來，風(fēng)險管理就受到商業(yè)銀行的重視，科學(xué)有效的風(fēng)險管理一方面可以保證銀行健康、持續(xù)地運行，另一方面可以降低銀行防范風(fēng)險的資金成本，提高銀行的競爭力。目前，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險基本可以概括為市場風(fēng)險(MarketRisk)、信用風(fēng)險(Credit Risk)及操作風(fēng)險(Operational Risk)。市場風(fēng)險和信用風(fēng)險很早就引起了商業(yè)銀行的重視，到目前為止很多銀行都已經(jīng)有了較為成熟的風(fēng)險管理技術(shù)以及較為有效的管理體系。而操作風(fēng)險這

2、個概念雖然很早就被提出，但直到 2004 年巴塞爾委員會發(fā)布《新資本協(xié)議》才正式將操作風(fēng)險作為第三大風(fēng)險納入銀行資本金計算中。我國經(jīng)濟正處在轉(zhuǎn)軌時期，操作風(fēng)險已成為我國商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險之一，而這方面的研究還幾乎一片空白。 本文在此背景下，深刻剖析了操作風(fēng)險的定義、特點及管理方法，并借鑒國外發(fā)達商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的經(jīng)驗，結(jié)合我國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，認為搭建合理的操作風(fēng)險組織架構(gòu)，使用記分卡方法度量操作風(fēng)險是我國商業(yè)銀行目前的很