商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架研究.pdf

1、操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為全球銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要領(lǐng)域之一。在全球范圍內(nèi)，金融機(jī)構(gòu)因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致巨額損失的事件屢屢發(fā)生，從而對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注日益加強(qiáng)。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在新資本協(xié)議中將操作風(fēng)險(xiǎn)納入資本監(jiān)管框架中，并且要求銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的資本金。外部監(jiān)管壓力和內(nèi)在動(dòng)力同時(shí)促使全球銀行業(yè)改進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理，開(kāi)始著手建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。 我國(guó)大多數(shù)銀行還處于向真正意義的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，內(nèi)控機(jī)制和運(yùn)營(yíng)管理尚不成熟，面臨著比國(guó)際

2、同行更大的操作風(fēng)險(xiǎn)，事實(shí)上發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失也是非常引人注目的。根本的缺陷在于沒(méi)有建立起健全的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。 本文致力于構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)管理的整合框架，并為我國(guó)商業(yè)銀行引入操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架提供策略建議。 第一章闡述了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在推動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)上的努力，以及操作風(fēng)險(xiǎn)管理的演變進(jìn)程和趨勢(shì)，國(guó)際銀行業(yè)的先進(jìn)做法。而建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，乃是其中最為重要的發(fā)展趨勢(shì)。 第二章是本文的核心部分，全面闡述了構(gòu)建

3、操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的理論與實(shí)務(wù)。該框架由環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略、工具和技術(shù)、流程等五個(gè)互相關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵要素組成，其后分別對(duì)這些要素進(jìn)行了詳細(xì)的探討。這些探討更側(cè)重于實(shí)務(wù)操作層面。 第三章首先分析了國(guó)內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，認(rèn)為當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)迫切需要引入健全的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。這里并不打算再作全面性的探討，而是選取某些關(guān)鍵課題進(jìn)行集中的討論。其中重點(diǎn)討論了如何改造現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)，運(yùn)用保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的相關(guān)問(wèn)題。