商業(yè)銀行操作風(fēng)險成因分析及管理研究初探.pdf

1、新世紀銀行間競爭將會是包括風(fēng)險管理在內(nèi)的核心競爭力的比拼。三大風(fēng)險中的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險管理早已形成了成熟的風(fēng)險管理方法。唯獨操作風(fēng)險不論從范疇界定，控制緩釋技術(shù)乃至測度方法尚未達到完善的程度，因此研究操作風(fēng)險具有一定的學(xué)術(shù)前沿性。此外，以三大國有銀行為主的股份制改造初步結(jié)束，然中國商業(yè)銀行業(yè)改革仍未降下帷幕，改制后的國有股份制商業(yè)銀行如何形成自身的核心競爭力，能否形成操作風(fēng)險管理理念、培養(yǎng)風(fēng)險文化、增加風(fēng)險意識，增強風(fēng)險識別度量乃至管

2、理能力，建立國內(nèi)本土銀行的操作風(fēng)險指標體系成為關(guān)鍵因素。這是論文研究的現(xiàn)實所在。 本文首先剖析操作風(fēng)險有關(guān)理論，初步界定了操作風(fēng)險的定義，范疇及特征；領(lǐng)悟《巴塞爾新資本協(xié)議》精神，對操作風(fēng)險損失事件和部門的劃分以及三種資本金計提測度方法進行了系統(tǒng)性的論述；同時按照事先預(yù)防、事中監(jiān)督、事后反饋的思路，初步設(shè)計出商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理框架。 本文論述的重點落腳在商業(yè)銀行操作風(fēng)險成因。對內(nèi)部控制理論、委托代理機制以及經(jīng)營主體非理

3、性行為與操作風(fēng)險進行了關(guān)聯(lián)分析，運用博弈模型和行為金融學(xué)理論闡述操作風(fēng)險產(chǎn)生的一般性原因；結(jié)合我國當(dāng)前商業(yè)銀行改革的特殊性，專述了轉(zhuǎn)軌時期我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的幾種特殊成因，例如產(chǎn)權(quán)問題、群體腐敗等因素。文中提出根治操作風(fēng)險的現(xiàn)實途徑必須完善產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部控制建設(shè)。 為了實現(xiàn)了操作風(fēng)險管理由定性控制向定量管理的轉(zhuǎn)變有必要對操作風(fēng)險識別和測度方法。文中第五章繼續(xù)介紹了三種主流的高級度量方法：極端值理論(EVT)、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型

4、(BBN)和損失分布模型(LDA)。 本文結(jié)尾將視野轉(zhuǎn)移到我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理現(xiàn)狀以及風(fēng)險管理體系設(shè)計上來，從國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理理念落后，管理框架殘缺、風(fēng)險管理手段比較單一的現(xiàn)狀出發(fā)，提出完善銀行內(nèi)控機制、加強約束激勵機制和構(gòu)建金融反腐敗機制為主的銀行內(nèi)部制度建設(shè)的根治方法，輔以商業(yè)銀行內(nèi)部計量法的推廣，使我國本土銀行的風(fēng)險管理技術(shù)始終緊跟世界發(fā)展方向。 本文采用了客觀度量和主觀激勵的二元管理思路，確保分析框架