基于貸款決策灰色區(qū)域的ROC分析.pdf

1、隨著利率市場化進程的加快和人民幣業(yè)務向外資銀行的全面開放，我國商業(yè)銀行面臨著巨大的風險和激烈的競爭。商業(yè)銀行的貸款決策應該考慮四個方面的內容：銀行從客戶往來中獲得的總收益、銀行業(yè)務的成本、違約風險、目標利潤率。
　　利率市場化進程的加快決定了商業(yè)銀行對貸款的決策有更大的自主權，商業(yè)銀行對貸款的決策和定價應該遵循風險與收益相對應這一市場價格基本發(fā)現(xiàn)原則。隨著我國借貸業(yè)務向外資銀行開放，我國商業(yè)銀行又將面臨存貸款業(yè)務減少的危險和挑戰(zhàn)。

2、銀行對企業(yè)的信用評估的誤判可能會導致對低風險貸款企業(yè)定價過高，而對高風險貸款企業(yè)定價過低。此時銀行貸款就會產(chǎn)生大量的機會成本。
　　本文主要討論和研究了在信用評分模型下，如何通過合理決策使得銀行的貸款收益最大化。現(xiàn)在ROC分析已經(jīng)被應用于判斷信用評分模型的優(yōu)劣。在既定違約模型下，ROC（Receiver Operating Characteristic）分析就是用來描述為了避免向實際違約的企業(yè)貸款而拒絕向實際不違約的企業(yè)貸款的情況

3、。ROC分析是對貸款決策的成本收益分析，并且較全面地考慮了由于商業(yè)銀行誤判企業(yè)信用分值給商業(yè)銀行帶來的損失和機會成本。通過ROC分析，我們可以確定成本最小化的截點或收益最大化的截點，在此截點以上所有貸款將被批準，在截點以下所有貸款將被否決。
　　本文將主要利用概率論和統(tǒng)計學等相關學科的理論、方法和技術，研究在信用評分模型下商業(yè)銀行貸款決策問題，兼顧考慮銀行的風險和收益，并且著重研究在市場競爭下由于誤判帶來的損失和機會成本。本文首先