我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)分類費(fèi)率厘定的實(shí)證研究.pdf

1、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)在于風(fēng)險(xiǎn)分析。本文主要研究了費(fèi)率厘定風(fēng)險(xiǎn)因子及其他影響因素，并對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類費(fèi)率厘定。 費(fèi)率厘定風(fēng)險(xiǎn)是精算師在建立滿足保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期利潤(rùn)目標(biāo)的充分費(fèi)率時(shí)考慮的一些風(fēng)險(xiǎn)因素。費(fèi)率厘定風(fēng)險(xiǎn)主要包含車輛本身的因素、車輛駕駛?cè)藛T的因素以及行車環(huán)境因素。其中駕駛?cè)藛T的風(fēng)險(xiǎn)由于主觀性較強(qiáng)，而往往為我國(guó)保險(xiǎn)公司定價(jià)所忽略。其他影響風(fēng)險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司在設(shè)定實(shí)際產(chǎn)品價(jià)格時(shí)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括公司經(jīng)營(yíng)管理上的風(fēng)險(xiǎn)以及宏觀經(jīng)濟(jì)、

2、法律等外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。這類風(fēng)險(xiǎn)決定保險(xiǎn)公司定價(jià)策略的選擇。 車輛因素、駕駛?cè)艘蛩匾约靶熊嚟h(huán)境因素構(gòu)成了機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)定價(jià)所倚賴的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)。對(duì)這個(gè)多重的系統(tǒng)進(jìn)行分類，應(yīng)用某些風(fēng)險(xiǎn)分類方法，得到各級(jí)別下風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)數(shù)。最小偏差法和廣義線性模型就是最基礎(chǔ)、最實(shí)用的兩種方法。 最小偏差法是傳統(tǒng)分類費(fèi)率厘定中普遍使用的一種方法，其基本原理是找到使得觀察到的損失成本與指示純保費(fèi)之間的誤差最小的模型。缺陷是模型所能容納的變量有限，當(dāng)定價(jià)

3、變量很多而且相關(guān)時(shí)，最小偏差法的迭代過(guò)程就很復(fù)雜，結(jié)果的精確度也值得商榷。 傳統(tǒng)的線性模型對(duì)變量的顯著性、相關(guān)性等的分析應(yīng)用廣泛，但模型的正態(tài)性、線性、常值方差的假設(shè)使得一般線性模型在很多領(lǐng)域無(wú)法應(yīng)用。廣義線性模型在理論、模型結(jié)構(gòu)以及模型診斷上都有了更大的進(jìn)步，適合保險(xiǎn)索賠的情形。 根據(jù)所采集到的數(shù)據(jù)，構(gòu)建廣義線性模型，應(yīng)用功能強(qiáng)大的SAS統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)車險(xiǎn)定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，得到模型方程和一系列模型信息，有助于保險(xiǎn)人