基于SOM神經網絡理論的商業(yè)銀行信貸客戶評價.pdf

1、商業(yè)銀行是提供結算和資金融通的企業(yè)，從現代商業(yè)銀行產生的300多年前到銀行業(yè)蓬勃發(fā)展，業(yè)務日益多元化的今天，信貸業(yè)務一直是銀行的主要業(yè)務。任何經營活動都必然有風險，信貸業(yè)務也不例外。銀行信貸業(yè)務的風險就是信貸收益或損失的不確定性，這種不確定性來源于兩個方面，一是商業(yè)銀行內部經營管理上的風險，二是商業(yè)銀行外部風險，即客戶經營狀況的變化而引起的到期無法履行債務的風險。防范信貸風險是銀行資產經營的核心內容之一，防范的重點是客戶風險，而要防范客

2、戶風險必須有工具識別風險，建立客戶評價的體系正是要解決這樣的問題?？蛻粼u價是信貸業(yè)務的基礎和關鍵性環(huán)節(jié)，是適應國際金融標準，提高增量貸款質量，優(yōu)化存量貸款及提高競爭能力的需要，是防范風險的根本性措施。 信貸客戶評價涵蓋的內容十分豐富，包括客戶類別的識別，客戶評價材料的收集和整理，客戶評價框架的確立，企業(yè)財務、現金流量分析及價值評估，評價指標體系及評價模型構建，貸款額度分析，客戶評價報告撰寫等等。當前，商業(yè)銀行主要采用信用評級的方

3、法來評價客戶。20世紀以來，信用評級發(fā)展迅速，世界許多國家都設立了評級機構。我國的信用評級工作相對于世界其他國家發(fā)展較晚，開始于20世紀80年代末。1997年以后，一些相對正規(guī)的信用評級機構出現并發(fā)展，四大國有商業(yè)銀行的客戶信用評價機構也不斷對各自的評級方法及技術進行修訂，使之趨于更加完善。 由于我國的信用評級工作起步晚，評級方法和技術還不夠成熟，信用評價制度與體系也不夠完善，因此，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級時，還存在一些問題：

4、首先，信用評級方法的分析手段不足，風險揭示缺乏全面；其次，缺少大型的數據庫記錄一個較長時間段內的企業(yè)財務數據和違約情況，缺乏數據支撐的分析和估值使信用風險分析有較大的偏差；第三，我國對商業(yè)銀行風險管理的立法不足限制了信用風險分析的實際應用。以上三個問題，主要涉及客戶評價方法選擇、客戶信息獲取及評級結果實際應用三方面。后兩個問題的解決，需要國家相關法律、法規(guī)、政策的支持，本文并不對此作深入討論，僅圍繞第一個問題，即評價方法問題進行展開。

5、 信用評級問題的實質可以看作是模式識別中的分類與排序問題。評級目的是采用某種多指標綜合評價方法將所有客戶劃分成c個級別或類型。因此，評價指標體系的確立及評價模型的構建，是整個信用評級的關鍵。本文將其作為論述的重點，力圖確立一個涵蓋財務與非財務因素，包含定量與定性指標的比較客觀的指標體系；并對傳統(tǒng)的信用評級手段和方法(主要是分類方法)進行改進，運用非線性建模過程的自組織特征映射神經網絡(SOM神經網絡)對客戶進行分類，在分類的基礎上

6、，對其進行排序，評定客戶等級。論文共分為四章。 第一章是全文的鋪墊，主要介紹了信貸客戶評價的涵義、必要性、現狀及當前我國商業(yè)銀行在信貸客戶評價方面存在的問題。本章首先對信貸及信貸風險作了界定，在此基礎上，闡明了信貸客戶評價的涵義。然后，分析了信貸客戶評價的必要性。接下來，介紹了信貸客戶評價，特別是銀行信用評級的發(fā)展現狀。最后，分析了當前我國商業(yè)銀行在信用評級方面存在的問題，并闡明了本文的論述重點——客戶評價指標體系及評價模型的構

7、建。 第二章圍繞信貸客戶評價指標選擇這一問題而展開。首先分析了選擇評價指標應遵循的四項原則。然后，分別從財務和非財務角度出發(fā)，闡述了評價指標的初選，一共選取了16項財務指標和3項非財務指標。本章最后對評價指標篩選進行了論述，采用變量聚類方法對財務指標進行分類，再運用因子分析方法選擇各類的代表性指標。 第三章的重點是介紹基于自組織特征映射神經網絡(SOM神經網絡)的信貸客戶分類方法。本章首先分析了傳統(tǒng)評價方法及其缺陷。接下

8、來，闡述了SOM神經網絡的拓撲結構，學習、工作規(guī)則及回想過程。最后對如何確定恰當的客戶分類數及網絡競爭層神經元數目進行了討論。 第四章是本文的核心和重點。本章結合實際情況，構建了一個基于財務與非財務指標體系和SOM神經網絡理論的信貸客戶評價模型。首先，討論了客戶信息采集及建模原始數據獲取。然后，對財務指標進行分類，并對各類指標進行因子分析，最終篩選出8項財務指標。接下來，具體闡述了信貸客戶評價模型的構建，包括客戶分類和客戶評級。