基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行客戶信用評級研究.pdf

1、隨著世界經(jīng)濟的不斷發(fā)展，金融業(yè)在各國經(jīng)濟發(fā)展中所發(fā)揮的作用越來越重要，特別是進入九十年代以來，歐洲貨幣危機、墨西哥金融危機和亞洲會融危機等給世界經(jīng)濟帶來了巨大的影響和損失，引起全世界金融業(yè)對金融風(fēng)險管理的高度重視。對于我國而言，由于利率沒有實現(xiàn)市場化，我國商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)仍是傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，而商業(yè)銀行對客戶的信用評價是銀行貸款的核心內(nèi)容，對銀行客戶的信用評估是否合理、科學(xué)、準確關(guān)系著銀行貸款承擔(dān)風(fēng)險的大小。有了銀行內(nèi)部的信用評級，可

2、以大大降低銀行承擔(dān)的風(fēng)險。 本文介紹了信用評級領(lǐng)域的基本概念和研究現(xiàn)狀，分析了各種銀行客戶信用評級方法的優(yōu)缺點，在此基礎(chǔ)上提出采用SOM-LVQ復(fù)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來構(gòu)建商業(yè)銀行客戶的信用評估模型，并分別介紹了SOM和LVQ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和學(xué)習(xí)訓(xùn)練算法。同時，本文在參考穆迪、標準普爾等國際著名評估機構(gòu)的評價體系，總結(jié)前人文獻的基礎(chǔ)上，建立了評價指標體系，使用因子分析消除相關(guān)性，選取了具有代表性的指標用于評價模型的構(gòu)建。接下來，本