商業(yè)銀行危機預(yù)警體系研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、根據(jù)中國商業(yè)銀行的特點,預(yù)警指標要綜合宏觀經(jīng)濟和銀行微觀層面.而表示銀行危機的指標,該文設(shè)計了銀行資本對不良資產(chǎn)的覆蓋率作為隱性銀行危機的判別指標.由于受到樣本和獲取數(shù)據(jù)的客觀限制,選取了深圳發(fā)展銀行作為研究樣本,經(jīng)過運用數(shù)理統(tǒng)計方法進行技術(shù)分析,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)流動性比例、中長期貸款比例、固定資產(chǎn)投資率、存貸利差,這顯示了中國銀行業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險是流動性風(fēng)險,而且要特別警惕中長期貸款所蘊含的風(fēng)險.從宏觀經(jīng)濟變量來看,影響銀行的主要是利差

2、因素,這和銀行以傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)為主有關(guān),固定資產(chǎn)投資增長率的顯著性明顯,也和銀行信貸集中在固定投資領(lǐng)域有關(guān).而其它因素GDP、CPI之所以顯著性不高,沒出現(xiàn)和其他研究者相一致的結(jié)果,這和深發(fā)展銀行處于快速發(fā)展的階段有關(guān),GDP、CPI的作用被深發(fā)展自身的快速發(fā)展所掩蓋了.如果是一處處于穩(wěn)健發(fā)展階段的銀行,GDP、CPI的影響會凸顯.該文在此就建立中國商業(yè)銀行危機預(yù)警體系做了探索,雖然由于樣本和數(shù)據(jù)的限制,模型的精確度受到影響,但為銀行危

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