開放條件下商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警指標體系.pdf

1、本文用實證研究的方法探索中國經(jīng)濟開放和金融業(yè)全面對外開放對中資商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警指標體系的影響，認為資金和戰(zhàn)略性原材料的國際市場價格波動已經(jīng)稱為中資商業(yè)銀行的風(fēng)險來源之一，并且其滯后項與商業(yè)銀行的經(jīng)營收益和資產(chǎn)質(zhì)量密切相關(guān)，比較有效的風(fēng)險預(yù)警指標，應(yīng)當納入到現(xiàn)有的風(fēng)險指標預(yù)警體系當中。為了驗證以上理論，本文首先收集經(jīng)濟開放后對中資商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境中比較新的三個變量：國際上主要貨幣的利率、匯率以及戰(zhàn)略性原材料的價格數(shù)據(jù)，并使用主成分分析法總

2、結(jié)出者三類數(shù)據(jù)的主成分以降低數(shù)據(jù)的維度，然后用這些數(shù)據(jù)和中資商業(yè)銀行的資產(chǎn)數(shù)據(jù)進行回歸分析，發(fā)現(xiàn)兩者之間具有比較明顯的相關(guān)性。具體的內(nèi)容如下。 第一章簡述了本文的寫作背景和現(xiàn)有的研究成果，并指出本文的改進之處。 第二章首先簡要敘述和論證商業(yè)銀行經(jīng)營管理的本質(zhì)，認為風(fēng)險及風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營中的重點問題。進而，本章介紹商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中所遇到的常見的風(fēng)險。最后，本章將簡略綜述關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險測量方面的理論研究文獻，評

3、論其優(yōu)點與不足以及實踐上的成與敗。 第三章論述經(jīng)濟開放對我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理造成的沖擊。首先，經(jīng)濟開放條件下，我國的商業(yè)銀行的競爭環(huán)境將會發(fā)生巨大變化，從而必然要調(diào)整銀行經(jīng)營的戰(zhàn)略規(guī)劃。其次，隨著戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的范圍和往經(jīng)濟各領(lǐng)域滲透的深度都要隨之而做出較大的調(diào)整。經(jīng)過這樣的業(yè)務(wù)和領(lǐng)域的調(diào)整，商業(yè)銀行必然會面臨影響其安全經(jīng)營的新的因素。本章接著嘗試對這些因素作出識別和探索其對商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險形成的方式。

4、在識別出可能影響商業(yè)銀行安全經(jīng)營的新的因素之后，第四章探索這些因素對商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警指標體系所提出的調(diào)整的要求。因為原有的風(fēng)險預(yù)警指標體系尚未考慮到這些因素，所以作出調(diào)整的必需的。 在第四章的基礎(chǔ)之上，第五章章將用實際的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，探索經(jīng)濟開放后新的風(fēng)險因素在實證分析中所呈現(xiàn)的特征。并進而將此結(jié)果與其他研究文獻的研究結(jié)果進行比較，分析其中的差別，探索新的風(fēng)險因素在實證中顯著性。 第六章將總結(jié)本文的研究成果，并根據(jù)該結(jié)論提出