Bootstrap面板單位根檢驗理論、方法及其應用.pdf

1、面板單位根檢驗是宏觀經濟研究中一個很有價值的工具，且比傳統(tǒng)時間序列單位根檢驗更有效。然而，由于截面維度的加入，使得我們不得不考慮面板數據各截面單元間存在的潛在的相依情況，其難點問題集中在截面相依情形下穩(wěn)健且有效的檢驗統(tǒng)計量的臨界值的獲取。國際計量學界已經證實，在充分考慮面板數據截面相依的情形下，Bootstrap面板單位根檢驗與傳統(tǒng)基于漸近理論進行單位根推斷的方法相比，通常具有更穩(wěn)健的統(tǒng)計量的臨界值，且前者比后者具有更好的有限樣本性質和

2、更高的檢驗勢，是一種區(qū)別于且優(yōu)于傳統(tǒng)基于漸近理論進行推斷的面板單位根檢驗方法（Maddala和Wu，1999;Palm、Smeekes和Urbain，2011）。Bootstrap面板單位根檢驗可以在充分考慮面板數據截面相依的基礎上獲取更穩(wěn)健的檢驗統(tǒng)計量的臨界值，然而在面板數據截面相依的情形下，問題集中在如何對面板數據重抽樣，即采用哪種Bootstrap方法的問題。目前已有的面板數據文獻大都集中在面板數據模型的漸近理論的研究，關于Boo

3、tstrap面板單位根理論的文獻卻十分有限。因此，本文將主要內容確定為Bootstrap面板單位根檢驗理論、方法及其應用的研究。
　　本文首先介紹了文獻中幾種主要的Bootstrap面板單位根檢驗方法，然后利用蒙特卡洛模擬試驗對其進行了比較研究，得出不同Bootstrap檢驗方法在不同截面相依情形下的不同表現。進一步，本文基于我國重大現實經濟問題對計量方法有效需求的考慮，選取了國內尚待系統(tǒng)研究的失業(yè)回滯現象為應用實例，在蒙特卡洛模