DF（ADF）單位根檢驗(yàn)理論研究.pdf

1、在經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列中，平穩(wěn)變量與非平穩(wěn)變量有著完全不同的經(jīng)濟(jì)含義和統(tǒng)計(jì)特性，這意味著在研究中需要采用不同的處理方法。因此，對(duì)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的研究，首先要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。單位根檢驗(yàn)是當(dāng)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最重要的研究領(lǐng)域之一，有著重要的理論意義與實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。經(jīng)過(guò)30余年的發(fā)展，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界已經(jīng)在單位根檢驗(yàn)領(lǐng)域取得了豐富的研究成果。 盡管DF(ADF)單位根檢驗(yàn)已成為檢驗(yàn)時(shí)間序列非平穩(wěn)性的一個(gè)基礎(chǔ)性的應(yīng)用方法，但是其理論仍然存在著進(jìn)一步完善之

2、處。而且在實(shí)際應(yīng)用中，由于有些國(guó)家(包括中國(guó)在內(nèi))宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的年份較短，以年為單位的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的最大可用觀測(cè)個(gè)數(shù)并不很多，所以研究單位根檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的有限樣本分布尤其是小樣本分布特性有著非常重要的實(shí)際意義。 正文由七章組成，總體框架可以分為三個(gè)部分。 第一部分包括前兩章的內(nèi)容。在借鑒國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究成果的基礎(chǔ)上，著眼于對(duì)單位根檢驗(yàn)方法進(jìn)行系統(tǒng)的回顧和梳理。根據(jù)數(shù)據(jù)生成過(guò)程和檢驗(yàn)式的不同，將DF(ADF)單位根檢驗(yàn)劃分為五

3、種隋形，構(gòu)建本文的理論分析框架。 第二部分包括第三章到第六章的內(nèi)容。研究中采用理論分析和模擬試驗(yàn)相結(jié)合的方法，在DF和ADF檢驗(yàn)框架下，對(duì)參數(shù)的估計(jì)量及檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的極限分布做出系統(tǒng)詳細(xì)的理論推導(dǎo)，并借助蒙特卡羅模擬的方法，研究它們的有限樣本分布特征，給出適合于查找各種有限樣本容量下臨界值的響應(yīng)面函數(shù)，從而進(jìn)一步完善DF(ADF)單位根檢驗(yàn)方法。最后一部分為第七章的內(nèi)容，對(duì)五種情形的研究給予總結(jié)，提出指導(dǎo)單位根檢驗(yàn)的方法和步驟流程

4、，并結(jié)合中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列進(jìn)行實(shí)證分析。 本文立足于對(duì)DF(ADF)檢驗(yàn)理論的進(jìn)一步完善，對(duì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行了深入系統(tǒng)的研究，取得一些的創(chuàng)新性成果：對(duì)于情形Ⅰ，在ADF檢驗(yàn)框架下推導(dǎo)了T(P<,T>-1)和t<,p>的極限分布；對(duì)于情形Ⅱ，分別在DF和ADF檢驗(yàn)框架下，推導(dǎo)了有關(guān)漂移項(xiàng)系數(shù)的T<'1/2>a<,T>和t<,a>統(tǒng)計(jì)量的極限分布表達(dá)式，提出對(duì)漂移項(xiàng)系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)的t<,a>檢驗(yàn)；對(duì)于情形Ⅳ，分別在DF和．AD

5、F檢驗(yàn)框架下，推導(dǎo)了有關(guān)漂移項(xiàng)系數(shù)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)系數(shù)的統(tǒng)計(jì)量T<'1/2>a<,T>、T<'3/2>δ<,T>、t<,a>、t<,δ>的極限分布，并提出對(duì)漂移項(xiàng)系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)的t<,a>檢驗(yàn)和對(duì)時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)的t<,δ>檢驗(yàn)，此外還在ADF檢驗(yàn)框架下，推導(dǎo)了F統(tǒng)計(jì)量的極限分布；對(duì)于情形V，推導(dǎo)了參數(shù)a、p和δ的OLS估計(jì)量及檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的極限分布。另外，從實(shí)際應(yīng)用的角度出發(fā)，借助蒙特卡羅模擬的方法來(lái)研究檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的有限樣本

6、分布特征，包括情形Ⅰ的t<,p>、情形Ⅱ的t<,a>，t<,p>，F(xiàn)、以及情形Ⅳ的t<,a>，t<,p>，t<,δ>，F(xiàn)等統(tǒng)計(jì)量的有限樣本分布。對(duì)于每個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，根據(jù)模擬試驗(yàn)獲取的臨界值，建立適合小樣本的響應(yīng)面函數(shù)。發(fā)展時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)理論和系統(tǒng)地研究單位根檢驗(yàn)理論及其應(yīng)用不僅是十分必要的，也是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的重要內(nèi)容之一，對(duì)單位根檢驗(yàn)的研究具有理論方面和實(shí)踐應(yīng)用方面的重要意義。這些分析研究完善了已有的單位根檢驗(yàn)理論，同時(shí)對(duì)我國(guó)