基于garch模型的lof和etf收益率波動性比較分析[任務書]

1、本科畢業(yè)設計(論文)任務書課題名稱基于GARCH模型的LOF和ETF收益率波動性的比較分析指導教師學院商學院專業(yè)金融學班級學生姓名學號開題日期2010年11月22日一、主要任務與目標：（一）主要任務按照學校和商學院的統(tǒng)一要求，完成文獻綜述、開題報告、外文翻譯、畢業(yè)論文及其他與畢業(yè)論文相關的任務。（二）主要目標通過畢業(yè)論文的撰寫，使學生能運用所學專業(yè)理論知識，進行調查研究、搜集資料，培養(yǎng)學生獨立分析問題和解決問題的能力。結合《基于GARC

2、H模型的LOF和ETF收益率波動性比較分析》的研究，在了解我國證券投資基金ETF和LOF各自的特點和區(qū)別的基礎上，運用經濟學相關模型分析二者收益率波動性，比較我國ETF和LOF的風險，得出相應的結論或建議，從而能夠為投資者提供理論方面的參考。二、主要內容與基本要求：（一）主要內容本文主要基于GARCH模型對ETF和LOF的收益率波動性就行分析，來探討我國開放式基金ETF和LOF風險。在寫作過程中，首先應清楚分析波動性的模型種類，在此基礎

3、上，運用適當?shù)哪Ｐ瓦M行分析，探究二者收益率波動性的差異。這是在論文寫作過程中應該把握的要點。（二）基本要求畢業(yè)論文必須觀點明確、論證有據、結構完整、條理清楚，并能切實反映2007(8)：2224[8]周正慶.證券知識讀本[M].北京:中國金融出版社，2001，122130[9]KimS.N.ShephardS.Chib.Stochasticvolatility:likelihoodinferencecomparisonwithARCHm