關(guān)于保險(xiǎn)若干問(wèn)題的研究.pdf

1、保險(xiǎn)研究的主要問(wèn)題包括保險(xiǎn)費(fèi)率的厘訂、保險(xiǎn)基金的運(yùn)用、償付能力的監(jiān)管和新險(xiǎn)種的開發(fā)等等。很多學(xué)者在這些方面已經(jīng)作出了大量的研究，建立了一些有意義的數(shù)學(xué)模型并推導(dǎo)出了很多有用的結(jié)果，但由于中國(guó)的保險(xiǎn)研究才剛剛起步，這些模型及所得的結(jié)果不可避免有很多地方值得改進(jìn)，使其更符合保險(xiǎn)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，本文就是在這些方面將已有的模型作進(jìn)一步改進(jìn)并進(jìn)行深入細(xì)致的研究。最后還指出了一些需要繼續(xù)考慮的問(wèn)題，為以后的研究工作提供的方向。本文共分六章，分別

2、討論了基于投資理論的保險(xiǎn)定價(jià)問(wèn)題、保險(xiǎn)基金的最優(yōu)投資問(wèn)題、破產(chǎn)概率問(wèn)題及隨機(jī)利率下含退保期權(quán)的投資連結(jié)保險(xiǎn)問(wèn)題，從而實(shí)現(xiàn)了上述研究目標(biāo)。第一章是緒言，簡(jiǎn)單介紹了保險(xiǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位、我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的新階段以及本文研究的背景、內(nèi)容及意義。第二章首先指出了倒向隨機(jī)微分方程與經(jīng)濟(jì)金融的許多研究思想相一致，其在經(jīng)濟(jì)金融數(shù)學(xué)研究中起非常重要的作用。然后以倒向隨機(jī)微分方程及其相應(yīng)的結(jié)論為工具，建立了基于投資理論的保險(xiǎn)定價(jià)模型，推出了由風(fēng)險(xiǎn)投資確

3、定的保險(xiǎn)定價(jià)公式。第三章利用保費(fèi)收取與保險(xiǎn)賠付之間的時(shí)滯，對(duì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行投資，建立了考慮投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好及管理費(fèi)率的連續(xù)時(shí)間保險(xiǎn)投資模型，并對(duì)最優(yōu)投資比例進(jìn)行了研究。第四章利用破產(chǎn)理論法研究保險(xiǎn)公司的償付能力。在保費(fèi)到達(dá)和理賠的發(fā)生都服從Cox過(guò)程的情形下，建立了帶附加保費(fèi)的雙Cox風(fēng)險(xiǎn)破產(chǎn)模型，得到了破產(chǎn)概率上界并在假設(shè)保單的到達(dá)和理賠的發(fā)生具有相同的累積強(qiáng)度過(guò)程時(shí)，給出了破產(chǎn)概率的明確表達(dá)式。第五章考慮在隨機(jī)利率環(huán)境下，對(duì)一類包含分紅