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文檔簡介
1、人類社會生活中經(jīng)常要面對疾病、死亡、意外事故和自然災(zāi)害等方面的風(fēng)險(xiǎn)??茖W(xué)技術(shù)的發(fā)展和生活水平的提高,不斷增強(qiáng)人類抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,但是風(fēng)險(xiǎn)是不可能根本避免的。而隨著社會、經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,還會不斷產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn),例如,現(xiàn)代交通事故、環(huán)境污染、核泄漏、愛滋病、市場波動等。
風(fēng)險(xiǎn)在局部或微觀上具有不確定性和損失集中的特點(diǎn),但在大范圍和宏觀上,它又具有穩(wěn)定性和一致性,即風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大體穩(wěn)定以及損失的大小基本服從一定的分布規(guī)律
2、。保險(xiǎn)的基本原理是將眾多投保人的保費(fèi)集中到承保人處,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后,由承保人承擔(dān)損失。這種機(jī)制使投保人通過付出少量且固定的保費(fèi),將大量的不確定的損失轉(zhuǎn)移到承保人或保險(xiǎn)公司身上;承保人利用保費(fèi)收入一方面保證賠償?shù)恼_\(yùn)行,另一方面,通過分析與計(jì)算來合理調(diào)配資金,提高保險(xiǎn)基金的投資效益,最終使投保人和承保人都有所收獲。
保險(xiǎn)精算學(xué)是以現(xiàn)代數(shù)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)為手段,對保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)量分析,為保險(xiǎn)業(yè)提高管理、制定策略和作
3、出經(jīng)營管理決策提供科學(xué)依據(jù)和工具的一門學(xué)科,它已成為保險(xiǎn)業(yè)在激烈的市場競爭中賴以生存和發(fā)展的重要因素之一。
信度模型是一種經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)模型,在這個過程中,精算師根據(jù)過去的單個風(fēng)險(xiǎn)或者一組風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn),調(diào)整未來的保險(xiǎn)費(fèi)。在精算科學(xué)中,很多問題需要數(shù)學(xué)模型去預(yù)測未來的保險(xiǎn)成本,尤其是短期。所以,有人把信度理論譽(yù)為現(xiàn)代精算學(xué)的基石。信度理論在國外的研究已經(jīng)很成熟。特別是近年,現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)理論和傳統(tǒng)的信度模型結(jié)合起來,產(chǎn)生了很多既有理論深度
4、又有實(shí)用價值的信度模型,為信度模型在精算科學(xué)中的應(yīng)用開拓了更為寬闊的空間。
投資連結(jié)險(xiǎn)作為現(xiàn)代壽險(xiǎn)的一種,其出現(xiàn)已有30多年的歷史,但在中國只有十多年的歷史,還不為人們所廣泛認(rèn)識和接受,國內(nèi)學(xué)者對其研究不多且多為定性研究。投資連結(jié)險(xiǎn)在中國出現(xiàn)以后經(jīng)歷了從熱銷到叫停再到復(fù)出的曲折發(fā)展過程,其出現(xiàn)是否符合中國保險(xiǎn)市場的需求,如何發(fā)展這一險(xiǎn)種,如何對其合理定價成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),這些問題的研究具有十分重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
5、> 風(fēng)險(xiǎn)模型就是一個關(guān)于損失或理賠X的隨機(jī)模型。風(fēng)險(xiǎn)模型是保險(xiǎn)產(chǎn)品,而且也是非壽險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及保險(xiǎn)經(jīng)營的理論基礎(chǔ)。按是否考慮時間因素,可將風(fēng)險(xiǎn)模型分為長期風(fēng)險(xiǎn)模型與短期風(fēng)險(xiǎn)模型;按保單總數(shù)n是否隨機(jī),可將風(fēng)險(xiǎn)模型分為聚合風(fēng)險(xiǎn)模型與個體風(fēng)險(xiǎn)模型:按保單總數(shù)n在所考慮的周期內(nèi)是否已知且固定,可將風(fēng)險(xiǎn)模型分為封閉風(fēng)險(xiǎn)模型與開放風(fēng)險(xiǎn)模型。
本文研究了保險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)定價。在信度模型中,研究了Buhlmann-Straub信度模型的
6、參數(shù)估計(jì)和隨機(jī)效應(yīng)的檢驗(yàn),以及它們的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。參數(shù)估計(jì)采用兩步估計(jì)法,用F檢驗(yàn)對隨機(jī)效應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。在兩步估計(jì)法中,利用正交變換得到了總平均的估計(jì),然后采用擬合常數(shù)法得到了方差的估計(jì),并證明了該估計(jì)是無偏估計(jì)。通過殘差平方和構(gòu)造了F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量對是否有隨機(jī)效應(yīng)進(jìn)行了檢驗(yàn),并得出了檢驗(yàn)的勢函數(shù)是檢驗(yàn)方差的增函數(shù)。
還研究了具有線性趨勢的回歸信度模型的參數(shù)的估計(jì)和檢驗(yàn)?;貧w系數(shù)和隨機(jī)效應(yīng)的方差,利用正交變換法得到了具有顯式表達(dá)式的
7、極大似然估計(jì),得到了無偏的參數(shù)估計(jì)。對是否隨機(jī)效應(yīng)采用似然比檢驗(yàn),得到了近似P值,利用似然比對是否有線性趨勢進(jìn)行檢驗(yàn),得到了F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。對檢驗(yàn)的功效都進(jìn)行了模擬研究。
在投資連結(jié)壽險(xiǎn)中,在初始準(zhǔn)備金收益率固定或隨機(jī)的情況下,通過考慮分位數(shù)準(zhǔn)備金和保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償,討論具有死亡賠付和養(yǎng)老金性質(zhì)的投資連結(jié)壽險(xiǎn)的初始準(zhǔn)備金和定價,拓廣了投資連結(jié)壽險(xiǎn)的研究結(jié)果和研究方法。
在風(fēng)險(xiǎn)模型中,考慮了隨機(jī)利率的雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)
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