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1、復(fù)旦大學(xué)碩士學(xué)位論文我國證券投資基金績效與風(fēng)險(xiǎn)分析姓名：趙曉暉申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：企業(yè)管理指導(dǎo)教師：徐劍剛20030510復(fù)旦大學(xué)碩士學(xué)位論文我罔證券投資基金績效與風(fēng)險(xiǎn)分析AbstractThesecuritymarketinchinaisexperienceingagreattransformingprioedThereforeitisverynessesaryandurgenttosetupamodeloftheperforma
2、nceevaluationofthemutualfundsinawhichfundsisdevelopinginmumberandintypeAndnowthefundsislosingtheirvalueinthebullfinancialmarket、；l，ithseveralmutualfundsmanagerswerereplacedToevaluatetheperformanceofthemutualfunds，thispap
3、erfirstintroducedthetheoreticbasisonCAPMandactiveportfoliomanagementARerth虬severalcomparisonsamongcurrentclassicalevaluationmodelsofactiveoperatingabilityinwesterncountries，includingmonofactorcomprehensiveperformanceeval
4、uationmodel，multifactorperformanceevaluationmodeI，markettimingmodelandstockselectionmodel，porfoliodecompositionMethologyOn也ebasisofthestudiesmentionedaboveseveralmodelsoftheperformanceevaluationofthemutualfundsinchinaare
5、establishedandthenprovedinatraditionalwayThefundsdevelopingposturesandmechanismsisagivensituationoftransformingeconomyarestudiedbymeansofquantitativeresearchMajoreffortismadetoanalyzeriskadjns衄entoperatingabiHties，includ
6、ingmarketingtimingandsecuritiesseletionabilityandtostudythetotalactiveportfoliomanagementdistributionTheresultprovedthatthefundsmanagershavenotimingability，andtheirperformancedidn’tshowsomepersistenceAnotherquantitativer
7、eseachistoevaluatethereturndifferencebetweentheopenandcloseendmutualfundswitllFFthreefactormodelandtimingmodelThroughthereturnbasedanalysis，Ourresultprovedthatinbullmarket，therisldesssecuritiesatepreferredtOopenendmutual
8、fundsThequantitativeanalysisandresultdemonstratesthefactinchina’Sfundsmarketexactly，andismeaningforthefundsoperationandsupervisioninthelastchapterthepapergivesomeadviceonthedevelopmentofthemutualfundinchinaKeyword：RiskPe
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