個(gè)人壽險(xiǎn)精算研究.pdf

1、該文針對(duì)個(gè)人壽險(xiǎn),從精算學(xué)的角度對(duì)生命表的構(gòu)造,壽險(xiǎn)模型的建立,保單純保費(fèi)的厘定和責(zé)任準(zhǔn)備金的提存進(jìn)行了系統(tǒng)的分析,對(duì)生命表的修勻及隨機(jī)利率問(wèn)題進(jìn)行了研究,并結(jié)合中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)的實(shí)際情況探討了壽險(xiǎn)業(yè)的利差損問(wèn)題.該文的主要研究工作及創(chuàng)新點(diǎn)為:一、標(biāo)準(zhǔn)Whittaker方法中參數(shù)h的確定—該文利用正規(guī)Bayesian修勻中K—J方法的變形,將后驗(yàn)期望作為標(biāo)準(zhǔn)Whittaker修勻中參數(shù)h的取值,避免了h的主觀判斷取值.充分利用已有樣本信息和先

2、驗(yàn)觀點(diǎn),將h視為先驗(yàn)觀點(diǎn)相對(duì)于樣本的可信度來(lái)進(jìn)行修勻,在保證光滑性的前提下,增強(qiáng)了擬合度,使得修勻結(jié)果更能代表真值序列.這種增強(qiáng)在大樣本的情況下,由于初始估計(jì)序列較好的體現(xiàn)了真值序列,因而是有意義的.實(shí)例分析表明了該方法的有效性.二、該文將年利率視為獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量,給出了終身壽險(xiǎn)模型各函數(shù)的計(jì)算方法.在壽險(xiǎn)中采用隨機(jī)利率,對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理人員和精算師確定安全邊際、產(chǎn)品測(cè)試評(píng)估、預(yù)測(cè)利率風(fēng)險(xiǎn)、降低保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面都具有重要的參考