隨機利率下壽險精算模型的研究.pdf

1、在壽險的定價中，兩個最基本、最重要的因素是:預定利率、投保人壽命的不確定性。新中國的保險業(yè)發(fā)展歷史較短，壽險業(yè)的發(fā)展也很不成熟，在相當長的一段時間內(nèi)，我國的壽險業(yè)定價都是以固定的預定利率定價的，而自從1996年以來，我國的基準利率不斷下調(diào)，我國的壽險公司普遍積累的巨額的利差損，雖然目前我國的預定利率維持在較低水平，但是考慮到全球經(jīng)濟的波動更加頻繁、我國的利率市場化進程不斷推進、全球經(jīng)濟一體化進程不斷加深，固定預定利率對我國的壽險業(yè)發(fā)展來

2、說已經(jīng)顯的有些不合時宜。
　　本文引入了基于Brownian運動和Poission過程的隨機利率模型，給出了具有廣泛代表性的幾類壽險的給付現(xiàn)值模型和年金的現(xiàn)值模型，值得一提的是，模型中的許多數(shù)值都是以函數(shù)代替，從而使模型只需改變函數(shù)的表達式，即可演變?yōu)椴煌膲垭U精算模型。隨后文章給出了兩種實用的壽險精算模型，并在不同的參數(shù)和投保人年齡假設(shè)下計算出了相應(yīng)的凈保費和凈準備金，分析了不同參數(shù)和投保人年齡下凈保費和凈準備金的變化規(guī)律，不同