商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理與監(jiān)管.pdf

1、近年來(lái)，隨著銀行規(guī)模的不斷膨脹，銀行交易金額的迅速放大以及銀行經(jīng)營(yíng)復(fù)雜程度的急劇提高，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管已經(jīng)成為日漸重要的議題。目前，國(guó)際銀行界對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的理論認(rèn)識(shí)才剛剛開(kāi)始統(tǒng)一，衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法用于實(shí)踐的時(shí)間也不長(zhǎng)。而在我國(guó)，操作風(fēng)險(xiǎn)狀況日益嚴(yán)峻，但操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的理論研究還處于萌芽階段，實(shí)踐嘗試與國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)相比更是存在巨大差距。在此背景下，本文選擇商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理與監(jiān)管為研究主題。 本文首先介紹了操作

2、風(fēng)險(xiǎn)的概念、特點(diǎn)與分類，為以后的研究分析打下理論基礎(chǔ)，然后利用巴塞爾委員會(huì)開(kāi)展的“操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)調(diào)查”來(lái)對(duì)國(guó)外的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況加以總結(jié)，得出的結(jié)論是零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)兩條業(yè)務(wù)線，外部欺詐及內(nèi)部執(zhí)行交割及流程管理等事件類型是值得重點(diǎn)關(guān)注的操作風(fēng)險(xiǎn)損失領(lǐng)域。 在此基礎(chǔ)上，本文對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的有效度量進(jìn)行探討，詳細(xì)闡釋了新巴塞爾協(xié)議提倡的三種度量方法并分析其優(yōu)缺點(diǎn)和適用性，然后概括了國(guó)際上常用的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法以及操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型的新

3、近發(fā)展以資借鑒。 結(jié)合操作風(fēng)險(xiǎn)的度量，本文著重從理論和實(shí)踐兩方面對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理與監(jiān)管進(jìn)行了全面的研究分析，借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，探尋商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)良好管理與監(jiān)管的途徑，指出了商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理在管理體系、風(fēng)險(xiǎn)流程和人員機(jī)制上的重點(diǎn)問(wèn)題以及新巴塞爾協(xié)議的操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架所面臨的挑戰(zhàn)。此外，本文提出信息披露是商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的互動(dòng)機(jī)制，具有促進(jìn)兩者共同完善的重要作用。 最后本文將以上研究結(jié)論應(yīng)用于我國(guó)