商業(yè)銀行操作風(fēng)險的管理與監(jiān)管.pdf

1、近年來，隨著銀行規(guī)模的不斷膨脹，銀行交易金額的迅速放大以及銀行經(jīng)營復(fù)雜程度的急劇提高，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理與監(jiān)管已經(jīng)成為日漸重要的議題。目前，國際銀行界對操作風(fēng)險的理論認(rèn)識才剛剛開始統(tǒng)一，衡量操作風(fēng)險的方法用于實踐的時間也不長。而在我國，操作風(fēng)險狀況日益嚴(yán)峻，但操作風(fēng)險管理和監(jiān)管的理論研究還處于萌芽階段，實踐嘗試與國際先進(jìn)經(jīng)驗相比更是存在巨大差距。在此背景下，本文選擇商業(yè)銀行操作風(fēng)險的管理與監(jiān)管為研究主題。 本文首先介紹了操作

2、風(fēng)險的概念、特點與分類，為以后的研究分析打下理論基礎(chǔ)，然后利用巴塞爾委員會開展的“操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)調(diào)查”來對國外的操作風(fēng)險狀況加以總結(jié)，得出的結(jié)論是零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)兩條業(yè)務(wù)線，外部欺詐及內(nèi)部執(zhí)行交割及流程管理等事件類型是值得重點關(guān)注的操作風(fēng)險損失領(lǐng)域。 在此基礎(chǔ)上，本文對操作風(fēng)險的有效度量進(jìn)行探討，詳細(xì)闡釋了新巴塞爾協(xié)議提倡的三種度量方法并分析其優(yōu)缺點和適用性，然后概括了國際上常用的操作風(fēng)險度量方法以及操作風(fēng)險度量模型的新

3、近發(fā)展以資借鑒。 結(jié)合操作風(fēng)險的度量，本文著重從理論和實踐兩方面對商業(yè)銀行操作風(fēng)險的管理與監(jiān)管進(jìn)行了全面的研究分析，借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗，探尋商業(yè)銀行操作風(fēng)險實現(xiàn)良好管理與監(jiān)管的途徑，指出了商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理在管理體系、風(fēng)險流程和人員機制上的重點問題以及新巴塞爾協(xié)議的操作風(fēng)險監(jiān)管框架所面臨的挑戰(zhàn)。此外，本文提出信息披露是商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理與監(jiān)管的互動機制，具有促進(jìn)兩者共同完善的重要作用。 最后本文將以上研究結(jié)論應(yīng)用于我國