關于我國商業(yè)銀行操作風險的全面管理與監(jiān)管評價.pdf

1、近年來，國際上頻繁發(fā)生的操作風險事件使商業(yè)銀行蒙受了巨額損失，甚至影響了一些國家銀行體系的穩(wěn)健運行。我國銀行機構連續(xù)暴露的多起案件也充分表明，操作風險已成為銀行損失的重要源頭之一。面對操作風險快速上升的勢頭，巴塞爾委員會和各國監(jiān)管當局都在積極探索操作風險監(jiān)管制度、監(jiān)管手段和方式。2005年3月，中國銀監(jiān)會印發(fā)了《關于加大防范操作風險工作力度的通知》，部署了案件專項治理工作。因此，對商業(yè)銀行操作風險管理和監(jiān)管研究，具有重大理論和現(xiàn)實意義，

2、本文的研究目的也在于此。 本文從監(jiān)管者的角度對我國操作風險的現(xiàn)狀和管理水平進行了分析，簡要介紹了包括巴塞爾協(xié)議在內的操作風險管理的相關理論。重點以風險管理的三維模型(由天津大學和天津財經學院張維教授課題組研究)為切入點，提出了商業(yè)銀行操作風險全面管理的框架體系，在此基礎上，研究出一套對商業(yè)銀行操作風險管理水平的監(jiān)管評價方法，包括對商業(yè)銀行操作風險管理過程的定性評價和管理結果的定量評價。運用此評價方法對深圳某商業(yè)銀行操作風險管理進