一類相依比例再保險的風(fēng)險模型.pdf

1、經(jīng)典風(fēng)險模型所描述的情況過于理想化，導(dǎo)致它在實際應(yīng)用時受到限制。保險公司通過銷售保單在不斷地獲得資金收入的時候，理賠也在不斷地發(fā)生著。嚴格說來當(dāng)保險公司的盈余一旦降到0以下，我們就認為保險公司“破產(chǎn)”，但是在實際情況中我們一般認為，當(dāng)保險公司的盈余達到某一個界限之下時我們就認為該公司已經(jīng)“破產(chǎn)”了，從而能及時的給予預(yù)警，便于保險公司采取相應(yīng)的措施來管理風(fēng)險。當(dāng)然，有時保險公司在保單售出的時候往往他們已經(jīng)考慮到許多情況，就已經(jīng)采用了一定的

2、措施來分散風(fēng)險，比如再保險。本文主要是建立一類相依比例再保險的風(fēng)險模型來進行討論。
　　 本文主要分兩部分，第一部分包含第一章和第二章，在前一章節(jié)里主要介紹了L-C經(jīng)典風(fēng)險模型近年來的發(fā)展以及本文的框架。在第二章介紹了隨機點過程、稀疏過程、鞅論、再保險等一些預(yù)備知識。第二部分是從第三章至第六章，第三章在文獻[31]的風(fēng)險模型基礎(chǔ)上，考慮了比例再保險;第四章在第三章的基礎(chǔ)上引入了變破產(chǎn)下限;在第五章對前一章建立的模型加以深入，引入