基于門(mén)限回歸的KMV信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型違約點(diǎn)修正研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文主要從金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的角度出發(fā)，以KMV信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型為基礎(chǔ)，以2005年到2009年共5年時(shí)間內(nèi)首次違約上市公司的市場(chǎng)信息和會(huì)計(jì)資料為樣本，依次用短期負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債、負(fù)債總額、短期資產(chǎn)負(fù)債比率、長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債比率和總的資產(chǎn)負(fù)債率作為門(mén)限變量，使用門(mén)限回歸法對(duì)KMV模型的違約點(diǎn)進(jìn)行了修正。以便尋找出適合我國(guó)實(shí)際情況的模型違約點(diǎn)，從而達(dá)到完善該模型，并能夠用該模型來(lái)精確度量我國(guó)上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。
　　 本文研究后發(fā)

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