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文檔簡介
1、在金融市場波動日益劇烈的國際金融背景下，如何有效的管理市場風(fēng)險已經(jīng)逐漸成為金融機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)必須面對一大課題。
目前，在各種風(fēng)險管理方法中，VaR方法以其簡潔明了和易于理解而受到越來越多的市場管理者和投資者的歡迎，并逐步成為現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)和國際標(biāo)準(zhǔn)。基于不同模型的VaR方法其效果也各有不同，而相對準(zhǔn)確的VaR方法還要建立在對金融數(shù)據(jù)分布的恰當(dāng)假設(shè)上，因此對金融數(shù)據(jù)的特征進行分析也是十分必要的。
本文首先簡
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