壓力測(cè)試及其在我國(guó)城商行風(fēng)險(xiǎn)管理方面的應(yīng)用.pdf

1、自20世紀(jì)90年代初期，壓力測(cè)試就開(kāi)始作為一種技術(shù)手段被應(yīng)用于金融機(jī)構(gòu)的單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、投資組合以及機(jī)構(gòu)整體的風(fēng)險(xiǎn)管理方面。壓力測(cè)試的對(duì)象包括了受利率、匯率、股價(jià)、信用等因素變動(dòng)影響的投資及資產(chǎn)組合、銀行的流動(dòng)性情況以及資本充足率等。進(jìn)入21世紀(jì)后，壓力測(cè)試的應(yīng)用已從單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理逐步擴(kuò)展到金融監(jiān)管當(dāng)局加強(qiáng)整個(gè)宏觀(guān)金融體系的穩(wěn)定性方面。
　　我國(guó)的城市商業(yè)銀行目前在風(fēng)險(xiǎn)管理方面普遍存在著管理水平較低、技術(shù)手段落后、數(shù)據(jù)支持薄

2、弱以及人才配備不足等狀況，特別是在風(fēng)險(xiǎn)的量化技術(shù)上仍處于初級(jí)階段。壓力測(cè)試作為一個(gè)有用的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，可以幫助商業(yè)銀行更好的適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)因素以及迅速發(fā)展變化的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)背景。為了積極面對(duì)金融全球化挑戰(zhàn)，吸取2008年美國(guó)金融危機(jī)的深刻教訓(xùn)，根據(jù)我國(guó)城市商業(yè)銀行的實(shí)際經(jīng)營(yíng)環(huán)境和發(fā)展?fàn)顩r，構(gòu)建出一套切實(shí)有效、操作性強(qiáng)的壓力測(cè)試體系是提升其風(fēng)險(xiǎn)管理能力、完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要一步。鑒于此，本文在歸納總結(jié)國(guó)內(nèi)外有關(guān)研究成果的基礎(chǔ)上

3、，結(jié)合我國(guó)城市商業(yè)銀行面臨的實(shí)際問(wèn)題，嘗試構(gòu)建出一個(gè)較為全面、實(shí)用和動(dòng)態(tài)發(fā)展的壓力測(cè)試體系框架，希望能為我國(guó)城市商業(yè)銀行根據(jù)自身特點(diǎn)選擇壓力測(cè)試提供有益的參考。
　　本文共分為五章，第一章是引言，通過(guò)巴塞爾委員會(huì)對(duì)壓力測(cè)試要求的演變來(lái)介紹了壓力測(cè)試的發(fā)展歷程：第二章首先回顧壓力測(cè)試的理論基礎(chǔ)、國(guó)內(nèi)外的研究狀況，然后介紹壓力測(cè)試的類(lèi)型、步驟和作用；第三章，從銀行面臨的不同風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，分別針對(duì)主要的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)JxL險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)