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文檔簡介
1、伴隨著中國加入WTO及經(jīng)濟全球化的進程，以及巴塞爾協(xié)議的要求，中國的商業(yè)銀行逐步引入信用評級制度。信用風險貫穿于銀行經(jīng)營活動的始終，信用風險的管理成為商業(yè)銀行管理的重中之重。本文主要通過對違約概率(PD)模型的處理，比較信息熵方法與Logistic逐步回歸方法的優(yōu)劣。
熵的概念起源于熱力學。Shannon(1948)建立對不確定性的定量化度量；Jaynes(1957)提出最大熵原理；Kullback(1959)提出最小叉熵
2、原理；熵的概念不斷地豐富，應用也逐步拓寬。本文主要通過計算Weigh Of Evidence(WOE)和Information Value(Ⅳ)，根據(jù)WOE和Ⅳ的指標選擇標準，選擇出指標建立模型。
Logistic回歸和逐步回歸都是很成熟的方法，在選擇指標和建立模型方面有重要的應用。處理因變量為定型變量的數(shù)據(jù)時，可以應用Logistic逐步回歸。
對模型優(yōu)劣的評價主要通過構造ROC和CAP曲線來實現(xiàn)。
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