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文檔簡介
1、在金融市場上,期權(quán)是一種常見的金融衍生品,它的定價(jià)模型取決于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的演化模型。隨著期權(quán)應(yīng)用的廣泛,對(duì)相應(yīng)模型下所得期權(quán)定價(jià)公式性質(zhì)的研究引起人們格外關(guān)注。本文主要研究和探討不變彈性方差CEV模型下所得出的歐式期權(quán)定價(jià)公式的性質(zhì)。CEV模型引入一個(gè)彈性因子α,[15]通過構(gòu)造自變量和因變量變換及用李對(duì)稱分析方法,獲得了CEV模型下含有彈性因子α的期權(quán)定價(jià)精確解。本文基于[15]所求出的精確解對(duì)其性質(zhì)展開分析,第二章我們討論彈性因子α
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