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文檔簡介
1、浙江大學理學院碩士學位論文BS期權定價公式的推廣及期權風險控制姓名：宋磊申請學位級別：碩士專業(yè)：基礎數(shù)學指導教師：劉克峰20090501ABSTRACTThissmallsurveymainlycoversseveralsections弱follows：1ByusingBlack—Scholes’optionpricingmodelanditshypotheses，WeobtainBSequationandboundaryconditi
2、ons2WededuceandanalyzeB—Soptionpricingformuhthoroughlywithtwoapproaches3Weextendthemodelandsetupanotheroptionpricingmodelswhichreflectthesituationwithdividendsandtransactioncosts，binaryoptionpricingmodelandajumpdiffusion
3、processwillbealsoconsidered；Besides，weobtainthepriceofEuropeanoptionunderthehypothesisofstockpricesubmittingtoGeometricBrownianMotionandSOon4Accordingtotheoptionpricingtheorywewillmakeanalysisoftradingstrategiesinvolving
4、optionsandtheproblemofmanagingitsrisk5Atlast，myviewonthesecuritiesmarketwillbegivenintermsofcurrenteconomicsituationandthesurveywilllookforwardtothedevelopingdirectionsofthefutureoptionpricingtheoriesKeywords：calloptionh
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