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文檔簡介
1、本文主要研究在M.AVELLANEDA、A.LEVY和A.PARAS提出的不確定波動率模型理論基礎(chǔ)上的期權(quán)定價問題。本文建立的模型主要是考慮具有路徑依賴的亞式期權(quán)在不確定波動率模型下的定價問題。
我們假定股票價格的波動率在兩個極值σmin和σmax之問，但不確切知道的市場情形中衍生證券定價的計算問題。我們可以得出波動率路徑在這樣一個界巾變化的亞式期權(quán)的極值無套利價格能夠描述成一個非線性PDE(PartialDifferen
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