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文檔簡介
1、一直以來,我國農(nóng)村信用社肩負(fù)著支持“農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民”發(fā)展的重要任務(wù),農(nóng)村信用社的可持續(xù)發(fā)展事關(guān)改善農(nóng)村金融服務(wù)、支持“三農(nóng)”發(fā)展的大局。截至2007年朱,農(nóng)村信用社累計發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款1.43萬億元,占其各項貸款的比例為45.58%,占金融機構(gòu)農(nóng)業(yè)貸款的比例更是高達92.63%;農(nóng)戶貸款也累計達到1.16萬億元。
隨著國有商業(yè)銀行從廣大農(nóng)村地區(qū)的撤離,農(nóng)村信用社已經(jīng)成為農(nóng)村金融體系的主要組成部分。而農(nóng)業(yè)銀行在農(nóng)村地區(qū)貸款已經(jīng)
2、呈現(xiàn)進一步下降的態(tài)勢,農(nóng)村信用社業(yè)已成為農(nóng)村信貸資金的壟斷供應(yīng)者,在今后的發(fā)展過程中,農(nóng)信社在獲取盈利的同時,仍然必須堅持為農(nóng)服務(wù)的經(jīng)營方向。
2003年6月《深化農(nóng)村信用社改革試點方案》的出臺啟動了農(nóng)村信用社的深化改革工作。這一輪改革力度較大,在產(chǎn)權(quán)制度和行業(yè)管理等方面都有較大突破:農(nóng)信社由中國銀監(jiān)會負(fù)責(zé);改革設(shè)計了三種組織形式:縣鄉(xiāng)二級法人體制、以縣鄉(xiāng)一級法人體制、農(nóng)村合作銀行或農(nóng)村商業(yè)銀行形式;農(nóng)信社的行業(yè)管理目前交
3、給了省政府負(fù)責(zé),呈現(xiàn)出明顯的地方性特點。
然而,與其他金融機構(gòu)相比,農(nóng)村信用社在產(chǎn)權(quán)體制、盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量等方面明顯處于劣勢。這點可從農(nóng)村信用社系統(tǒng)的經(jīng)營運行長期處于高風(fēng)險狀態(tài)得到體現(xiàn)。自1994年至2003年,全國農(nóng)村信用社連續(xù)10年虧損,從2004年起才開始實現(xiàn)首度盈利;而2003年改革以來,風(fēng)險管理水平盡管有所提高,但是大案、要案仍時有發(fā)生。因此,準(zhǔn)確評價農(nóng)村信用社的經(jīng)營風(fēng)險水平、設(shè)計農(nóng)村信用社的經(jīng)營風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警
4、指標(biāo)體系、并且進一步構(gòu)建經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警模型顯得尤為迫切。
本文依據(jù)金融風(fēng)險預(yù)警理論和農(nóng)村信用社具體經(jīng)營實踐,以江蘇省轄內(nèi)66家農(nóng)信社為研究對象,采用歷史分析、模型分析和實證分析等方法,在設(shè)計農(nóng)村信用社的外部環(huán)境風(fēng)險和內(nèi)部運營風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警體系的基礎(chǔ)上,對其內(nèi)外部風(fēng)險作出評價,進而構(gòu)建農(nóng)信社內(nèi)部運營風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險的預(yù)警模型。本文的研究對于完善農(nóng)村信用社經(jīng)營風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系和預(yù)警模型、加強監(jiān)管部門對農(nóng)信社的風(fēng)險監(jiān)管力度、提升農(nóng)
5、信社自身的風(fēng)險防范能力,進而促進改制后農(nóng)信社的持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展,具有重要的理論價值和積極的現(xiàn)實意義。
具體研究內(nèi)容如下:
第一章,導(dǎo)言。主要是問題的提出、文獻綜述、研究目標(biāo)、技術(shù)路線等等。
第二章,研究背景介紹。主要對農(nóng)信社經(jīng)營風(fēng)險現(xiàn)狀和農(nóng)信社風(fēng)險預(yù)警體系的發(fā)展情況進行簡要介紹。
農(nóng)信社的經(jīng)營風(fēng)險包括外部環(huán)境風(fēng)險和內(nèi)部運營風(fēng)險。一方面,農(nóng)信社發(fā)展會受到外部環(huán)境性系統(tǒng)風(fēng)險的影響:農(nóng)業(yè)
6、生產(chǎn)風(fēng)險問題、金融結(jié)構(gòu)失衡風(fēng)險問題、農(nóng)村金融經(jīng)濟失調(diào)風(fēng)險問題、農(nóng)村金融區(qū)域風(fēng)險問題、政府行為不規(guī)范;另一方面,農(nóng)信社的經(jīng)營發(fā)展會遭遇內(nèi)部運營風(fēng)險:超高負(fù)債經(jīng)營與巨大的不良資產(chǎn)包袱所導(dǎo)致的農(nóng)村信用社內(nèi)在脆弱性的加??;農(nóng)信社產(chǎn)權(quán)與治理結(jié)構(gòu)缺陷所帶來的農(nóng)村信用社穩(wěn)健性的危害;農(nóng)村信用社經(jīng)營管理不力造成的經(jīng)營、管理風(fēng)險滋生等等。接著對農(nóng)信社經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警體系的發(fā)展過程、發(fā)展趨勢、存在問題作出分析,并進而強調(diào):和一般的商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警相比,農(nóng)信社的
7、風(fēng)險預(yù)警具有自身的獨特性。
第三章,本文分析框架和研究方法介紹。重點介紹了本文研究中所涉及到的金融風(fēng)險理論、金融風(fēng)險預(yù)警理論;界定了本文研究過程中的重要概念;設(shè)計了本文的邏輯框架,為后文的分析奠定基礎(chǔ);最后展示了研究方法。
第四章,設(shè)計農(nóng)村信用社經(jīng)營風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng),從而為第五章、第六章和第七章的實證分析構(gòu)建研究框架。首先是分別構(gòu)建農(nóng)信社外部環(huán)境風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系和內(nèi)部運營風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系,接著設(shè)定各項指標(biāo)的臨
8、界值,最后給出單項指標(biāo)和綜合指標(biāo)風(fēng)險得分的計算方法。
第五章,采用實證研究,分析農(nóng)信社的外部環(huán)境風(fēng)險。本章以江蘇省農(nóng)村金融體系為研究對象,首先對1979-2006年江蘇省農(nóng)村金融體系的風(fēng)險進行評價,接著設(shè)計出農(nóng)村信用社外部環(huán)境風(fēng)險的宏觀監(jiān)測預(yù)警模型。分析認(rèn)為:28年中,農(nóng)信社外部環(huán)境風(fēng)險較大、金融生態(tài)惡劣的有16年。這16年外部環(huán)境對信用社的發(fā)展造成了顯著影響。1980-1981,1986,1995,1996年江蘇農(nóng)村金融
9、的不穩(wěn)定主要來自于金融因素的影響;1985,1987-1991年農(nóng)村金融的不穩(wěn)定主要來自于經(jīng)濟的影響;1993,1994,2005-2006年農(nóng)村金融不穩(wěn)定則來自財政的問題。
經(jīng)過分析,第一產(chǎn)業(yè)地區(qū)生產(chǎn)總值增長率、城鄉(xiāng)居民收入比例、通貨膨脹率、金融機構(gòu)貸款增長率和國家財政的債務(wù)依存度是農(nóng)村金融風(fēng)險非常敏感的指標(biāo)。更進一步,本研究給出了兩個宏觀預(yù)警模型。
第六章,采用案例研究,對樣本信用社的內(nèi)部運營風(fēng)險進行測算
10、評價。通過分析認(rèn)為:樣本信用社運營狀況較差,抵抗風(fēng)險的能力還比較弱。由縣鄉(xiāng)二級法人到縣鄉(xiāng)一級法人的改制使其抵抗風(fēng)險的能力得以加強。但是由縣鄉(xiāng)一級法人到合作銀行的改制后,其抵抗風(fēng)險的能力并沒有明顯提升。更進一步,通過跨時期分析,該樣本社的經(jīng)營逐步穩(wěn)健,風(fēng)險控制能力逐步增強,可以預(yù)見,該社內(nèi)部運營風(fēng)險的總評分應(yīng)該在較長的時期內(nèi)維持在關(guān)注狀態(tài)。盡管資本性風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及管理能力風(fēng)險沒有給信用社的經(jīng)營造成風(fēng)險,但是,支農(nóng)的經(jīng)營方向
11、和盈利性風(fēng)險一直是該樣本社的重大風(fēng)險,說明:該社在支農(nóng)的前提下盈利水平較低,支農(nóng)兼顧獲利的問題也一直困擾著該農(nóng)村信用社的發(fā)展。采用資本充足率等11項指標(biāo)進行預(yù)警一般能得出比較顯著的結(jié)果。
第七章,采用實證研究,進一步分析農(nóng)信社的內(nèi)部運營風(fēng)險。在第四章和第六章的分析基礎(chǔ)上,以江蘇省66家具有法人資格的縣級農(nóng)村信用聯(lián)社(含農(nóng)合行、農(nóng)商行)為研究樣本,分別采用面板數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)建立了風(fēng)險預(yù)警模型。
在面板數(shù)據(jù)模型中
12、,分別構(gòu)建了T-1年面板數(shù)據(jù)預(yù)測模型是和T-2年面板數(shù)據(jù)預(yù)測模型。結(jié)果表明:面板數(shù)據(jù)預(yù)警模型準(zhǔn)確率較高、克服了將時序信息和截面信息隔離的缺陷;逾期貸款率G23、呆滯貸款率G24、呆賬貸款率G25、應(yīng)付利息備付率G35和人均創(chuàng)利額PROFIT五個變量對農(nóng)信社的風(fēng)險狀況具有顯著的影響作用;證實了被關(guān)注(AT)了的農(nóng)村信用社具有較大的經(jīng)營風(fēng)險的結(jié)論。
在截面數(shù)據(jù)模型中,運用偏相關(guān)、多元判別、Probit和Logit等方法對農(nóng)信社
13、內(nèi)部運營風(fēng)險預(yù)警的指標(biāo)進行了篩選,發(fā)現(xiàn)呆滯貸款率G24、資產(chǎn)利潤率G41和人均存款DEPOSIT3項指標(biāo)對農(nóng)信社運營風(fēng)險具有顯著影響;最后建立了以這三項指標(biāo)為核心的較具解釋力的風(fēng)險預(yù)警模型。
第八章,全文作結(jié)和政策建議。依據(jù)前文的綜合分析,本文給出的相關(guān)建議如下:強化農(nóng)村信用社的合作性質(zhì);繼續(xù)推進財政和金融支持政策,促進農(nóng)村信用社的持續(xù)發(fā)展;完善農(nóng)村信用社法人治理結(jié)構(gòu)、加強內(nèi)部控制;加強地方政府自我約束能力;建立有效的金融
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