流動性分析

1、徽商銀行流動性分析報告徽商銀行流動性分析報告郭媛媛I00814338徽商銀行是我國首家由城市商業(yè)銀行和城市信用社聯合重組設立的一所區(qū)域性股份制銀行?；丈蹄y行重組按照“6＋7”方案進行整體設計，即由原合肥、蕪湖、安慶、馬鞍山、淮北、蚌埠6家城市商業(yè)銀行和六安、銅陵、淮南、阜陽的7家城市信用社合并組建?；丈蹄y行的成立，創(chuàng)造了中國城市商業(yè)銀行改革中獨具特色的“徽商模式”，掀起了中國城市商業(yè)銀行群體新一輪改革的浪潮。作為我國城市商業(yè)銀行改革發(fā)展

2、的全新模式的代表，它的成功與否對于我國銀行改革具有重要借鑒意義。所以本文以徽商銀行的流動性作為研究對象，觀察其從成立之初至今它的流動性狀況到底如何。2007年美國次貸危機的出現到2008年的世界經濟危機的爆發(fā)，對現代商業(yè)銀行的沖擊和影響無疑是巨大的。美國次貸危機已經從簡單的信貸危機演變?yōu)椴懊娓鼜V、涉及主體更多的“次級債風爆”。這次危機對那些國際上實力雄厚和管理先進的大型金融機構也帶來了很大的沖擊，如花旗銀行等這樣的金融巨擘也同樣未能幸

3、免。而流動性作為影響商業(yè)銀行經營的主要風險之一，次貸危機使得本身寬松的資金環(huán)境突然收緊，商業(yè)銀行的流動性風險迅速顯現。在這樣的大背景下，徽商銀行作為一家成立不久的中小商業(yè)銀行其流動性似乎也不盡如人意。一、一、徽商銀行簡介徽商銀行簡介徽商銀行于2005年12月28日正式掛牌成立，總部設在安徽合肥。截至2010年12月末，徽商銀行擁有機構網點165個，在職員工4600多人，注冊資本人民幣81.75億元?；丈蹄y行成立以來，始終堅持以科學發(fā)展觀

4、為指導，積極拓展業(yè)務市場，不斷強化風險控制，穩(wěn)步推進內部改革，探索出一條具有自身特色的發(fā)展之路，取得了良好的經營業(yè)績，主要業(yè)務指標以年均40%的速度增長，業(yè)務發(fā)展連續(xù)跨越新臺階，發(fā)展速度、發(fā)展質量居行業(yè)前列，主要監(jiān)管指標達到國內上市銀行中上水平，連續(xù)兩年被中國銀監(jiān)會評為二級行。截至2010年12月末，徽商銀行資產總額達到2075.46億元，各項存款余額1633.64億元，各項貸款余額1175.26億元，分別較成立之初增長3.25倍、2.

5、77倍和2.86倍；不良貸款率0.59%，較成立之初下降5.44個百分點；五年來累積實現利潤總額96.71億元?；丈蹄y行多年來堅持服務中小企業(yè)、服務市民的市場定位，推動新興業(yè)務發(fā)展，實施差異化競爭，通過提高自身金融服務能力確保盈利能力的提升。在經營理念上，徽商銀行強調以經營模式、服務渠道和網點經營轉型為重點，以點帶面提升可持續(xù)發(fā)展能力。通過資源配置、考核引導等一系列措施，實施資產、業(yè)務、收入的結構調整，以新業(yè)務拉動盈利增長，補充傳統金融

6、服務的不足。在大力推動金融創(chuàng)新的同時，強化全面風險管理，走穩(wěn)健經營之路。二、徽商銀行風險管理框架二、徽商銀行風險管理框架徽商銀行的風險理念是：“審慎、理性、穩(wěn)健”的風險偏好設定；分層、分離、整合的風險治理結構；前瞻、客觀、專業(yè)的風險度量管理；主動、量化、持續(xù)的風險管理實施。徽商銀行在董事會下設專門的風險管理委員會，為了強化風險管理委員會在全行風險管理中的作用，強化其對全行風險管理方向的把握和統領作用，徽商銀行打破傳統上董事會一般都是“高

7、高在上”的局面，通過參照國內外先進同業(yè)行之有效的做法，將董事會風險管理委員會日常辦事機構設在專門的風險管理部。但是我們從下圖可以看到，常穩(wěn)健運營，其充足的資本金使該行抵御風險的能力大大提高。截至2010年末，我國商業(yè)銀行整體加權平均資本充足率為12.2%，所以徽商銀行資本充足率也基本達到銀行業(yè)水平。2.流動比率流動比率根據銀監(jiān)會的監(jiān)管標準流動性比率必須在25%以上，該比率越大反映銀行流動性越強?；丈蹄y行流動性比率如圖所示。從圖中我們可以

8、看出該行流動性比率從2006年至2010年始終保持在較好的水平，基本比較穩(wěn)定，且都在30%以上，2010年也已達到39.58%，但是始終沒有達到同行業(yè)平均40%的水平。3.存貸比存貸比根據銀監(jiān)會和中國人民銀行的監(jiān)管指標要求，商業(yè)銀行的存貸款比率一般不得超過75%，存貸款比例越高，說明商業(yè)銀行的流動性越低，其風險程度越大?；丈蹄y行存貸比如圖所示：從上圖看出，該行剛成立時存貸比還控制在60%幾，但是近年來存貸比都在70%以上，與75%的警戒