淺談銀行頭寸管理

1、淺談我行頭寸管理淺談我行頭寸管理銀行經(jīng)營管理的總方針是努力實(shí)現(xiàn)資金效益性、安全性和流動性三者的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。具體操作起來，就是如何進(jìn)行頭寸管理，合理地安排、調(diào)配、運(yùn)用資金，在保證支付的前提下，使資金實(shí)現(xiàn)效益最大化。目前，總行不斷對人民幣信貸資金管理程序進(jìn)行修訂，引導(dǎo)支行加強(qiáng)營銷負(fù)債業(yè)務(wù)、嚴(yán)格控制存貸比時，這也提高了支行對資金頭寸管理的要求。現(xiàn)結(jié)合我行實(shí)際情況，淺談以下幾點(diǎn)：一、根據(jù)總行信貸資金管理程序，總行主要對分支行做以下要求：1、分（支

2、）行營業(yè)(計財)部應(yīng)加強(qiáng)資金計劃性管理，指定專人在每日上午9點(diǎn)之前(系統(tǒng)設(shè)置每日上報時間截止上午9點(diǎn)，逾時無法上報)通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在功能菜單中選擇支行填報《支行頭寸預(yù)測日報表》進(jìn)行每日頭寸預(yù)測上報。2、各分行、直屬支行向總行申請一般性借款必須于當(dāng)日十四點(diǎn)之前提交至總行計財部經(jīng)辦人處。逾期提交的，借款利率一律在同檔次利率基礎(chǔ)上上浮30%。3、各分行、直屬支行拆借利率確定原則為：根據(jù)分（支）行前一日存貸比，結(jié)合分（支）行上月拆借累計天數(shù)

3、，確定本日對應(yīng)拆借最低執(zhí)行利率。即，單筆拆借天數(shù)高于上月拆借累計天數(shù)的，采用當(dāng)日申請拆借的天數(shù)套用利率檔次；單筆拆借在業(yè)務(wù)發(fā)展部，三者之間由于協(xié)調(diào)不夠，不能及時匡算頭寸需要量，因此容易造成頭寸不足或頭寸過剩等問題。3、月末臨時性存款對資金頭寸的影響。受貸款規(guī)模影響及對派生存款的需求，分行在月末授信客戶的放款明顯增加。月末存款沖高，導(dǎo)致旬初的法定存款準(zhǔn)備金增高，且月末臨時沖高的存款在次月初會大量轉(zhuǎn)出，這些增加了對資金頭寸管理的難度。4、庫

4、存現(xiàn)金對資金頭寸的影響。分行的現(xiàn)金解提是通過工行溫州分行代理。解繳現(xiàn)金的成本包括了押運(yùn)公司的的押運(yùn)費(fèi)，向工行溫州分行解繳代理費(fèi)、及人工費(fèi)用等，解繳成本高會導(dǎo)致分行的庫存現(xiàn)金量增加。三、提高頭寸管理水平的對策1、規(guī)范庫存現(xiàn)金限額管理，準(zhǔn)確預(yù)測現(xiàn)金投放量，及時做好自助設(shè)備的清配鈔，在開業(yè)前期自助設(shè)備利用率不高的情況下，分行營業(yè)部應(yīng)減少自動設(shè)備的現(xiàn)金占用率，增加清配鈔次數(shù)，及時整點(diǎn)及上繳超庫存現(xiàn)金，有效控制庫存現(xiàn)金額度，降低不生息資產(chǎn)。2、制