基于單因素和多因素模型的我國債券型基金業(yè)績研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著我國資本市場的發(fā)展和完善，債券型基金的規(guī)模和所占比例不斷上升。與此不對稱的是，債券型基金的業(yè)績卻并沒有引起學(xué)術(shù)界足夠的關(guān)注。本文在回顧了國內(nèi)外對基金業(yè)績的評價和影響因素的文獻后，采用單因素和多因素模型對我國債券型基金的影響因素進行了研究。本文從三個角度考察了債券型基金的影響因素:市場指數(shù)、債券品種以及債券期限。通過對我國15只債券型基金的數(shù)據(jù)的實證檢驗，本文發(fā)現(xiàn)在國外可行的因素模型并不適用于國內(nèi)債券型基金，并且發(fā)現(xiàn)我國債券型基金業(yè)績

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