中國建設(shè)銀行湖南省分行授信業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理研究.pdf

1、信用風(fēng)險是商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險之一。信用風(fēng)險因其傳播效應(yīng)，一旦積聚爆發(fā)，會相繼引發(fā)銀行危機、貨幣危機、金融危機乃至社會、政治、國家危機。因此，信用風(fēng)險管理，小則關(guān)系一個銀行的生存發(fā)展，大可影響一個國家的興衰存亡。“湖南建行”作為中國建設(shè)銀行的一個一級分行，其信用風(fēng)險管理固然任重道遠。那么，如何加強對信用風(fēng)險的科學(xué)管理？如何切實防范和控制信用風(fēng)險？ 本文從信用風(fēng)險管理流程的識別、評估、預(yù)警、控制的4 個階段，來研究“湖南建行”授信

2、業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險管理。本文利用信用風(fēng)險識別和評估的原理，以先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)作支撐，以現(xiàn)有的信貸管理信息系統(tǒng)為平臺，構(gòu)想設(shè)計“湖南建行”信用風(fēng)險評級和預(yù)警體系。體系首先對行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、行業(yè)—區(qū)域交叉風(fēng)險進行計量和評級，并將計算結(jié)果作為中間環(huán)節(jié)，導(dǎo)入客戶風(fēng)險評級模塊，將所有的分析評價指針最終量化為違約概率，按照違約概率的分布將客戶風(fēng)險劃分為AAA 至D10 個等級（AAA 級為最高級，風(fēng)險最低），同時根據(jù)預(yù)期損失率的概率分布，將行業(yè)、區(qū)域和

3、產(chǎn)品的風(fēng)險劃分A 至E 5 個風(fēng)險等級，（A 級為低風(fēng)險，E 級為高風(fēng)險）。對B 級（中低風(fēng)險）和C 級（中等風(fēng)險）定義為蘭色預(yù)警狀態(tài)，對D 級（中高風(fēng)險）和E 級定義為紅色預(yù)警狀態(tài)，然后將蘭色預(yù)警狀態(tài)圈定為次重點監(jiān)測的對象，將紅色預(yù)警狀態(tài)圈定為重點監(jiān)測的對象。最后，系統(tǒng)根據(jù)這些指標(biāo)值自動生成風(fēng)險管理指導(dǎo)政策。通過對“湖南建行”2003 年12 月的授信數(shù)據(jù)進行模擬演習(xí)，初步驗證了信用風(fēng)險評級和預(yù)警系統(tǒng)的可行性。 在對信用風(fēng)險進