理性預(yù)期模型中的幾個問題研究.pdf

1、理性預(yù) 期模 型 中的幾 個 問題 研 究T h eS tu d yo fS ev er aiP rob lem sfo rR a ti o n aiE xP e etati o nM o d els學(xué)位 申請 人 :年 級 : 2 0 0 7學(xué) 科 專 業(yè) :研 究 方 向 :指 導(dǎo) 教 師 :定 稿 時 間 :理 性 預(yù) 期 模 型 中 的 幾個 問題研 究模 型 中 預(yù) 期 資 產(chǎn) 的相 容 性 .第 一 章 介 紹 了理性 預(yù)

2、期理 論 的發(fā) 展 進(jìn) 程 、本 文 中用 到 的工 具 和 研 究 方 法 ，闡 述 了 正 倒 向隨 機(jī) 微 分 方 程 在 經(jīng) 濟(jì) 金 融 領(lǐng) 域 的 應(yīng) 用 及 國 內(nèi)外 近 期 的一 些 相 關(guān)研 究 成 果 .第 二 章 闡述 隨機(jī)鞍 點系 統(tǒng) ，包 括 線 性 隨機(jī) 鞍 點系統(tǒng) 和 非 線 性 隨 機(jī) 鞍點 系 統(tǒng) 及 其 拓 展 ，證 明 了推 廣 的 連 續(xù) 時 間理 性 預(yù) 期 模 型 可 以被 重 新 改 寫 成

3、時間 無 限 正 倒 向隨 機(jī) 微 分 方 程 (FB SDEs ).第 三 章 應(yīng) 用 伊 藤 積 分 研 究 結(jié) 點 解 ，證 明模 型 中 的 資 產(chǎn) 必 須 滿 足 一 個 二 階 非 線 性 微 分 方 程 ， 即 結(jié) 點 結(jié) 構(gòu) 中 的 預(yù) 期 資 產(chǎn)關(guān) 系 方 程 .第 四章 給 出具 體 例 子 ，說 明特 殊 條 件 下 預(yù) 期 資 產(chǎn) 的級 數(shù) 顯 示 解 及 資產(chǎn) 有 界 時 的幾 種 預(yù) 期 資產(chǎn) .第 五 章