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1、最優(yōu)投資問題是指投資者針對自己所擁有的不同種類的財富選擇一個最優(yōu)投資策略更確切的講，是指投資者在擁有一個給定的初始財富χ的情況下，他需要決定應(yīng)詼投資他所持有財富的多大比例才能使他的總財富的期望效用在終止時間T時達(dá)到最大。
本文對非線性股票動態(tài)系統(tǒng)的隨機(jī)最優(yōu)投資模型進(jìn)行了研究。在模型中，投資者將他的資金投在一種債券和一種股票上，其中，債券的價格足確定的，而股票的價格由一個擴(kuò)散過程描述，主要假定是股票價格的擴(kuò)散系數(shù)是當(dāng)前股票價
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