短經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列模型及其應(yīng)用.pdf

1、山東師范大學(xué)碩士學(xué)位論文短經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列模型及其應(yīng)用姓名：王祥之申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：田建國(guó)20060410短經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列模型及其應(yīng)用(中文摘要1近年來，時(shí)間序列分析方法的研究和應(yīng)用飛速發(fā)展，特別在經(jīng)濟(jì)界，越來越多的實(shí)際工作者開始了解并運(yùn)用時(shí)間序列分析方法。隨著改革的深入和經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中存在著大量數(shù)據(jù)資料需要進(jìn)行分析處理，并需要進(jìn)一步用科學(xué)的方法進(jìn)行預(yù)測(cè)(Forecasting)、決策(Decision

2、)，但是現(xiàn)有的分析方法遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足對(duì)各種實(shí)際數(shù)據(jù)處理的需要，岡此完全有必要在現(xiàn)有的分析方法基礎(chǔ)之上做大量的工作，來廣泛深入地探討數(shù)據(jù)處理的方法。時(shí)間序列分析的最基本的理論基礎(chǔ)是40年代分別由NorbortWiener和AndreiKolmogorov獨(dú)立給出的，他們對(duì)發(fā)展時(shí)間序列的參數(shù)模型擬合和推斷過程作出了貢獻(xiàn)，提供了與此有關(guān)的重要的文獻(xiàn)，促進(jìn)了時(shí)間序列分析方法在工程領(lǐng)域上的應(yīng)用。本世紀(jì)的70年代，GPBox和GMJenkins發(fā)表專

3、著《時(shí)間序列分析：預(yù)測(cè)和控制》，對(duì)平穩(wěn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)，提出了自回歸滑動(dòng)平均模型，以及一整套的建模、估計(jì)、檢驗(yàn)和控制方法。使時(shí)間序列分析廣泛地運(yùn)用成為可能。應(yīng)用時(shí)間序列分析沿著兩個(gè)不同的分析方法、線路發(fā)展，但兩者相差并不是很大。其一為頻域法，強(qiáng)調(diào)譜密度和時(shí)間序列譜分解，大多是對(duì)時(shí)間序列作非參數(shù)描述，較多地應(yīng)用于工程學(xué)和物理學(xué)科，它在經(jīng)濟(jì)學(xué)上也受到一定的重視。第二種方法是時(shí)域法，是相關(guān)函數(shù)的方法處理隨機(jī)過程，如用ARIMA(自回歸求和滑動(dòng)平均