面板數(shù)據(jù)的非參數(shù)估計(jì)及應(yīng)用.pdf

1、面板數(shù)據(jù)是指在時(shí)間序列上取多個(gè)截面，同時(shí)在這些截面上選取多個(gè)樣本觀測(cè)值所構(gòu)成的數(shù)據(jù)。它綜合了截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列和的特征，成為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要分析領(lǐng)域。作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的另一個(gè)熱點(diǎn)，非參數(shù)估計(jì)也得到了相當(dāng)多的關(guān)注。
　　 一般情況下經(jīng)濟(jì)變量的模型形式未知或不確定，要對(duì)整個(gè)回歸函數(shù)進(jìn)行估計(jì)，因而非參數(shù)回歸模型更符合現(xiàn)實(shí)情況，有著更廣闊的應(yīng)用前景。
　　 我們?cè)诮⒂?jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，往往有的因素是沒(méi)有考慮到或者我們無(wú)法觀測(cè)到的

2、。這時(shí)候所建立的模型常常存在誤差的自相關(guān)，最后得到的參數(shù)估計(jì)就不是無(wú)偏或者有效的了。面板數(shù)據(jù)模型就是在這種情況下產(chǎn)生了，它可以在我們遺漏一些解釋變量時(shí)不需要觀測(cè)其實(shí)際值而獲得參數(shù)的無(wú)偏估計(jì)。
　　 本文第一部分介紹了面板數(shù)據(jù)和非參數(shù)估計(jì)模型在國(guó)內(nèi)外的發(fā)展以及二者之間的關(guān)系。第二章闡述了面板數(shù)據(jù)的一些基本模型，并對(duì)固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)檢驗(yàn)引入了Hausman 檢驗(yàn)加以確定。在第三部分對(duì)非參數(shù)中的局部線性估計(jì)進(jìn)行了介紹，把它引入到了面