相關機會規(guī)劃的解法及其應用.pdf

1、隨機規(guī)劃是處理數(shù)據(jù)帶有隨機性的一類數(shù)學規(guī)劃,它與確定性數(shù)學規(guī)劃最大的不同在于其系數(shù)中引進了隨機變量,這使得隨機規(guī)劃比起確定性數(shù)學規(guī)劃更適合于實際問題.在管理科學、運籌學、經濟學、最優(yōu)控制等領域,隨機規(guī)劃有著廣泛的應用.隨機規(guī)劃的求解方法大致分兩種.第一種是轉化法,即將隨機規(guī)劃轉化成各自的確定性等價類,然后利用已有的確定性規(guī)劃的求解方法解之;另一種是逼近方法,利用隨機模擬技術,通過一定的遺傳算法程序,得到隨機規(guī)劃問題的近似最優(yōu)解和目標函數(shù)

2、的近似最優(yōu)值.該文總結分析了已有的可轉化為確定性等價類的機會約束規(guī)劃,將其推廣到系數(shù)滿足多元聯(lián)合正態(tài)分布的情況.相關機會規(guī)劃是使事件的機會函數(shù)在不確定環(huán)境下達到最優(yōu)的方法.該文針對機會函數(shù)中隨機變量幾種不同的約束條件和分布,得到了相關機會規(guī)劃的一些確定性等價類,討論了相關的性質,并給出了基于隨機模擬技術的遺傳算法.又將相關機會規(guī)劃引入運輸問題中,從而避免了一般解法所給出的最優(yōu)解可能在實際中無法執(zhí)行的問題.基于相關機會規(guī)劃的運輸問題是一個