兩類風險模型的破產理論及相關問題.pdf

1、近幾年來，Lévy風險模型引起了許多學者的興趣．本文繼續(xù)研究這一模型．本文的第二章，研究了一個由subordinator驅動且?guī)Ц蓴_的風險模型，得到了其破產概率的一個漸近表達式．在第三、四章中，我們研究了兩個具有雙險種風險模型． 根據內容本文分為以下四章： 第一章：在本章中，首先我們介紹了風險模型的一些經典結論及其發(fā)展情況．接著介紹了本文所要研究的主要問題和所討論的各種模型． 第二章：在第二章中，我們討論了一類由

2、subordinator驅動且?guī)Ц蓴_的Lévy風險過程，得到了當索賠量為重尾分布時，它的破產概率漸近表達式． 第三章：本章，我們推廣了Li and Lu[36]的風險模型，研究了一個具有雙險種的風險模型，此風險模型的索賠計數過程分別是Poisson過程和廣義Erlang(n)過程．給出了此模型的Gerber-Shiu函數所滿足的積分-微分方程組，并給出了它的Laplace變換的一個表達式．當廣義Erlang(n)過程為廣義Erl