兩類(lèi)帶收益的多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的研究.pdf

1、本文以經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型為基礎(chǔ)構(gòu)造了兩類(lèi)全新的帶收益的多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型并且對(duì)其進(jìn)行研究，得到了與破產(chǎn)相關(guān)的一些變量的表達(dá)式或性質(zhì)．全文主要由四部分組成： 第一章，簡(jiǎn)單的介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論的歷史、現(xiàn)狀與主要成果，其中重點(diǎn)闡述的是有關(guān)古典風(fēng)險(xiǎn)模型的問(wèn)題．而且給出了本文研究的內(nèi)容與主要結(jié)果。 第二章，簡(jiǎn)單的介紹了期望、點(diǎn)過(guò)程、鞅、伊藤公式以及布朗運(yùn)動(dòng)等一些基本的知識(shí)．這些知識(shí)是本文的理論基礎(chǔ)。 第三章，首先指出了經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的局限

2、性，然后在此基礎(chǔ)上，構(gòu)造了一種全新的帶利息力的隨機(jī)雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型．接著我們對(duì)這個(gè)新模型進(jìn)行分析和討論并且最終分析得到了生存概率、破產(chǎn)前瞬間盈余分布、破產(chǎn)時(shí)赤字分布的積分方程，而且順便給出了后兩者的遞推方程。 第四章，首先指出上一章提出的模型的不足之處，然后根據(jù)對(duì)實(shí)際的分析，重新構(gòu)造了一種帶隨機(jī)投資收益的多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型．利用伊藤公式等數(shù)學(xué)工具對(duì)此模型進(jìn)行分析和討論，主要得到了生存概率、破產(chǎn)前最大盈余、破產(chǎn)時(shí)盈余分布的兩類(lèi)積分方程以