投資者情緒對股票市場的預測研究——基于情感因子的時變概率密度函數(shù)方法.pdf

1、膨鱸z角矢粵碩士學位論文論文題目：一攮資耋埴縫型題墓壺縫絲亟巡塑塞==基壬埴感國王的隨變援室蜜度函數(shù)左法提交日期：2017年12月浙江工商大學碩士論文及更進一步的利用情感極性分析作為特征輔助預測股票市場未來趨勢。本文使用了時變概率密度函數(shù)模型作為基礎模型來預測股票大盤的走勢，得到的結果能夠較好的擬合大盤曲線，但是仍有改進的空間。然后探索性地利用在線股評的文本分析構建了情感因子作為變量引入時變概率密度函數(shù)模型中。本文的實證得到如下結論：1

2、)時變概率密度函數(shù)模型，是一種非參數(shù)模型，具有良好的預測效果；2)加入了情感因子的時變概率密度函數(shù)模型在損失函數(shù)的評估下，結果要好于時變概率密度函數(shù)模型，達到了比較滿意的預測效果；3)可以推論出投資者的個人的行為方式及其心理因素會對其金融活動產(chǎn)生影響。實驗結果表明，投資者情緒對于股票市場的走勢具有較為重要的指導意義，且能夠根據(jù)投資者情緒構建指標來提高股價預測的精度，進而印證了行為金融的理論和思想。關鍵詞：股指預測；行為金融；情感分析；時